Построение доверительных интервалов для коэффициентов линейной регрессии и дисперсии ошибок. Проведение процедуры пошагового отбора переменных. Проверка обратного движения на мультиколлинеарность при помощи VIF. Расчет параметров автокорреляции.
Вычислить TSS, RSS, ESS, коэффициенты детерминации R2 и R2корр регрессия дисперсия мультиколлинеарность автокорреляция , , 7) Проверить гипотезы о значимости коэффициентов регрессии 10) Рассматривая из выбранных 24 стран первые 12 стран Advanced economics и оставшиеся 12 стран Emerging market… как независимые выборки, проверить гипотезу о возможности объединения их в единую выборку по критерию Чоу. 12) Полученную на шаге 9 после отбора переменных регрессию проверить на мультиколлинеарность при помощи VIF. y=-83,8 9,8x5 0.08x1; 13) Полученную на шаге 9 регрессию проверить на гетероскеданстичность при помощи теста Глейзера при k=0.5, k=1, k=2 y=-83,8 9,8x5 0.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
