Проверка графика на анормальности и наличие тренда. Определение параметров линейной регрессии. Сглаживание уровней ряда методом простой скользящей средней. Расчет среднеквадратического отклонения. Адекватность и точность параметров нелинейных регрессий.
Провести предварительный анализ: · проверить на анормальности методом Ирвина, · проверить на наличие тренда методом Фостера-Стьюарта, · сгладить уровни ряда методом простой скользящей средней. Проверить на адекватность по 4 свойствам (критерии пиков, R/S-критерий, t-критерий, критерий Дарбина-Уотсона) и точность (среднюю относительную ошибку аппроксимации А, среднее квадратическое отклонение S, коэффициент и индекс корреляции r/p, коэффициент детерминации R2). Оценка адекватности построенной модели по соответствию нормальному закону распределения осуществляется по RS-критерию: емах = 1,178, emin =-0,956 Тогда Расчетное значение RS-критерия не попадает в интервал между критическими границами, следовательно, не выполняется свойство нормальности распределения. Оценка адекватности построенной модели по свойству независимости остаточной компоненты определяется по d-критерию Дарбина-Уотсона (проверяется наличие/отсутствие автокорреляции).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
