Понятие валютного риска и его классификация: операционный, трансляционный, экономический, скрытый. Совершенствование системы управления валютными рисками в коммерческом банке Мегаполис. Создание методики оценки риска для упрощения контроля и учета.
1. Теоретические основы оценки валютных рисков 1.1 Понятие валютного риска и его классификация 1.2 Методики оценки валютных рисков 1.3 Управление валютными рисками 2. Оценка валютных рисков ООО КБ Мегаполис 2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО КБ Мегаполис 2.2 Система управления валютными рисками ООО КБ Мегаполис 2.3 Анализ валютных рисков ООО КБ Мегаполис 3. Направления совершенствования системы управления валютными рисками в ООО КБ Мегаполис 3.1 Основные направления снижения валютных рисков ООО КБ Мегаполис 3.2 Мероприятия по снижению валютных рисков ООО КБ Мегаполис Заключение Список использованной литературы валютный риск коммерческий банк Введение Риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются на рынках финансовых ресурсов в основном в виде процентного, валютного, кредитного, коммерческого, инвестиционного рисков. Валютный риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неблагоприятных изменений курсов валют. Акцент валютного риска может быть сконцентрирован на конкретных филиалах, региональных отделениях или центральном звене банка. Валютный риск - это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам. Доверие к валюте сложный многофакторный критерий состоящий из нескольких показателей, например: показатель доверия к политическому режиму степени открытости страны, либерализации экономики и режима обменного курса, экспортно-импортного баланса страны, базовых макроэкономических показателей и веры инвесторов в стабильность развития страны в будущем. Классификация валютных рисков Существует следующая классификация валютных рисков: Операционный валютный риск. В частности, если невозможно или чрезмерно дорого заключить форвардный контракт, то в таком случае (если отсутствует указанная выше возможность валютной нейтрализации) компании лучше не выписывать счета-фактуры в этой валюте. Например, если британская компания имеет дочерний филиал в США, то у нее есть активы, стоимость которых выражена в долларах США. Среди первых нефинансовых корпораций методику VAR для оценки риска денежных потоков и принятия решений о хеджировании стали использовать американская компания Mobil Oil, немецкие Veba и Siemens, норвежская компания Statoil.Методика VAR некоторыми российскими банками начала применяться с 1997 г. Существующие программные решения разного уровня в этой области делают методику VAR доступной для широкого использования российскими структурами.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
