Вивчення особливостей коваріаційної матриці випадкового вектора. Характеристика умови гомоскедастичності. Визначення сутності тестів Гольдфельдта-Квандта. Розрахунок коефіцієнту детермінації. Аналіз гіпотези про наявність гетероскедастичності залишків.
УЗАГАЛЬНЕНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІМоделі, для яких не виконуються передумови Гаусса-Маркова, можна розділити на три групи: До першої належать такі моделі, для яких виконуються наступні умови стосовно компонент випадкового вектора : 1) вони мають нульові математичні сподівання: ; До другої групи належать моделі, для яких виконуються такі умови: 1) збурення мають нульові математичні сподівання: ; Тому в цих моделях хоча умова гомоскедастичності (сталість дисперсій залишків) і виконується, але використання звичайного МНК не рекомендується внаслідок існування коваріаційних моментів між випадковими залишками. Для моделей першої групи статистична оцінка параметрів здійснюється шляхом використання зваженого методу найменших квадратів. Для моделей другої та третьої груп - узагальненого методу найменших квадратів, які будуть розглянуті в наступних пунктах.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
