Уровень диверсификации, его влияние на качество кредитного портфеля - Курсовая работа

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Уровень диверсификации, его влияние на качество кредитного портфеля. Выполнил: Студент группы №БЭК125Говоря о современном мире, довольно сложно отрицать тот факт, что с развитием экономики в общем, и банковской сферы в частности, значительными темпами растет и объем операций. Для обычного человека описанная ситуация может показаться, несомненно, выгодной для банков и приносящей лишь положительный результат. Во многом, данное утверждение является справедливым, однако существует и обратная сторона медали, имея в виду которую, финансовые учреждения должны с осторожностью и должной долей усилий продумывать и реализовывать намеченные планы в сфере выдачи ссуд. Проводя экспансионную политику в области займов, банки берут на себя дополнительные риски, что зачастую может повлиять на конечный результат деятельности кампании и вести к серьезным негативным последствиям. В связи с этим, банками разработана система мер, которая так или иначе позволяет воздействовать на качество кредитного портфеля.Тем не менее, в рамках данного исследования планируется анализировать портфель, состоящий исключительно из кредитов физическим, юридическим лицам, а также другим банкам (МБК). Конечно, чтобы портфель был действительно эффективным и приносил плоды в виде высокой доходности от кредитов с приемлемым уровнем риска, нужно разработать систему мер, регулирующих данные показатели. Затем происходит оценка выделенной совокупности займов, присущего им уровня риска, после чего принимаются решения относительно необходимых резервов на возможные потери по ссудам. В работе (Лаврушин & Веленцева, 2008) указано, что фундаментальной основой здесь выступают такие показатели, как ликвидность, кредитный риск и доходность, а критериями оценивания качества выступают их уровни. Особое значение для данной работы имеют так называемые (Горелая, 2012) объемные лимиты, которые в определенной мере перекликаются с тем методом управления кредитным портфелем, который является основным для исследования в рамках текущей работы.Причем, для индекса Херфиндаля-Хиршмана и контрольных переменных он сокращается на один год, ведь эти показатели, как было замечено, воздействуют на текущую ситуацию с лагом. Специфика отчетностей по российским стандартам, которая предоставляется банками в открытый доступ, такова, что подавляющее большинство из кредитных организаций начали публиковать на сайтах пояснительные записки, начиная с 2010 года. Было решено, что, если основной исследуемой зависимостью является влияние диверсификации на риск и доходность кредитного портфеля банка, то целесообразно не брать во внимание всю банковскую систему России, а ограничится лишь теми банками, в суммарных активах которых содержится 80% и более от общего числа выданных кредитов. Как уже было упомянуто, для построения индекса Херфиндаля-Хиршмана обязательным является наличие данных о выданных банками кредитах и их видах. В подавляющем большинстве случаев на уровне отчетности уже были выделены 9 самых крупных отраслей промышленности для банка, прочее кредитование, а также ссуды физическим лицам.2) регрессии с фиксированным индивидуальным эффектом (fixed effect, модель within); Гипотеза о равенстве нулю всех коэффициентов была отвергнута, многие из них также оказались значимы на различных уровнях. Как видно из таблицы, предположение под названием “Classical diversification hypothesis” нельзя считать справедливым в случае с российскими банками для показателя по типу заемщика. Как и в предыдущем случае, в Таблице 5 в первой колонке представлены наименования тех или иных переменных, входящих в модель, а вторая указывает на коэффициенты, полученные в процессе анализа, их значимость и стандартные ошибки. Практически все коэффициенты оказались значимыми на том или ином указанном в таблице уровне, гипотеза о равенстве нулю всех коэффициентов отвергнута.Нами были рассмотрены основные принципы управления кредитным портфелем в коммерческом банке на различных этапах. Особенное внимание было уделено регулированию таких показателей, как риск и доходность с помощью одного из самых распространенных методов, а именно диверсификации. С помощью регулярной годовой отчетности крупнейших банков РФ по размеру выданных кредитов впервые была предпринята попытка численно оценить уровень диверсификации кредитов по отраслям экономики и по типу заемщика. Было обнаружено, что для банков России высокий уровень диверсификации по отраслям производства снижает уровень риска, в то время как кредитный портфель желательно делать концентрированным по типу заемщика с целью снижения негативных последствий. С точки зрения диверсификации по отраслям промышленности банку в России желательно иметь либо очень высокий, либо очень низкий уровень риска в кредитном портфеле.