Структурные составляющие розничного кредитного портфеля. Особенности управления активами и пассивами коммерческого банка. Влияние Центробанка на деятельность кредитно-финансовых учреждений. Программное регулирование рынка розничного кредитования.
Аннотация к работе
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению 080100 - "Экономика" на тему: "Управление розничным кредитным портфелем коммерческих банков" Выполнил: бакалавриант 4 курса, группы ФКСИУ-41В условиях растущего интереса к кредитованию как способу приобретать дорогостоящие блага с отсрочкой оплаты относительно небольшими платежами, банки получили не только возможность выбирать из массы потенциальных заемщиков тех, что удовлетворяют их интересам, но и необходимость управлять возросшим и диверсифицировавшимся кредитным портфелем. Зачастую заемщики оставляют себе незначительный запас прочности (разницу между доходом и платежом по кредиту), и колебание экономической конъюнктуры может сделать платеж неподъемным. В периоды макроэкономической стабильности совокупность кредитных отношений банка сохраняется в балансе и ухудшение положение одного заемщика по субъективным причинам, скорее всего, компенсируется если не улучшением, то, по крайней мере, неизменностью состояния других. При этом не следует рассматривать банк и заемщика как идейных противников друг другу: многие методы по управлению задолженностью направлены на сотрудничество этих двух сторон. Центробанк также проводит немало линий кредитной политики, направленной на помощь как конечным заемщикам, так и коммерческим банкам, выдавшим кредиты, своевременное погашение которых по каким-либо причинам стало невозможным.Как и во многих других областях теоретической экономики, в сфере кредитования и управления кредитным портфелем также существуют определенные разночтения в определениях, поэтому в целях данной работы необходимо обозначить, что конкретно понимается под используемыми терминами. В частности, отметим, что в дальнейшем под термином "банк" мы будем понимать именно коммерческий банк, среди направлений деятельности которого присутствует кредитование. Другой участник банковской системы Российской Федерации, Центральный банк, хоть и носит название банка, подразумевающее такую деятельность по определению, имеет несколько другие функции, не занимается кредитованием и, соответственно, не формирует кредитного портфеля. Кредитный портфель - это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени. Качественные характеристики используются для оценки обеспечения банком возвратности кредитов и сокращения размера кредитных рисков, т.е. невозврата суммы основного долга по кредиту и процентов.В первую очередь к категории розничного портфеля отнесем потребительское кредитование - предоставление банками кредитов на приобретение товаров, работ или услуг для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. Любой гражданин России, соответствующий требованиям банка к заемщикам, может получить такой кредит. Кредиты, выделенные выше в категорию "потребительских", предоставляются разово. Владелец карты может брать и погашать кредит несколько раз за время владения картой. Автокредитование, хоть оно и является частью розничного портфеля, в данной работе рассматриваться не будет, так как оно не представляет интереса для научного исследования: во-первых, рынок автокредитования полностью сформирован и разделен; во-вторых, этот сегмент крайне узок, и его развитие представляет собой предмет интересов ограниченного набора участников рынка, в отличие от потребительского кредитования, поставляющего банку высокие процентные доходы и являющегося драйвером потребительского спроса, и ипотеки, приносящей банку залоги и влияющей на экономический рост.В процессе осуществления своей коммерческой, а значит, нацеленной на получение прибыли, деятельности банк решает две дилеммы: сначала это выбор между прибыльностью и ликвидностью, затем - между доходностью и рискованностью. Если клиентов не устроят предлагаемые условия, к примеру, отсутствие возможности быстро вернуть свои вложенные в банк деньги или получить кредит ввиду отсутствия у банка средств, банк потеряет этих клиентов, соответственно, снизит свою прибыль и конкурентоспособность. Вразрез с ликвидностью также идут требования собственников банка, особенно в случае акционерного общества: их заинтересованность в более высоких доходах, получаемых за счет кредитования, явно снижает ликвидность банка. Подходы к решению проблемы ликвидности ("правлению способностью банка приобретать денежные средства в наличной и безналичной форме быстро и по разумной цене для выполнения своих текущих обязательств") следующие: 1. В более общем виде этот подход означает распределение активов банка по группам разного уровня ликвидности, надежности, доходности и срочности в стремлении достичь целей банка.Решение проблемы ликвидности, осуществляемое с помощью управления кредитным портфелем, может производиться в том числе за счет обеспечения соответствия по срокам, минимизирующего разрыв между имеющимися и требующимися ликвидными средствами - то есть, подбора оптимальной комбинации кредитных (а также депозитных) продуктов.
План
Оглавление
Введение
Глава 1. Общетеоретические основы кредитного портфеля