Управление рисками в деятельности финансовых организаций: зарубежный и российский опыт - Статья

Управление рисками в деятельности финансовых организаций: зарубежный и российский опытВ статье автором проанализирован зарубежный и отечественный опыт управления рисками и риск-ориентированного регулирования финансовых организаций, описаны успешные международные практики, а также обозначены проблемы и трудности по управлению рисками в финансовых организациях России. Проблемными вопросами остаются так называемые "Частичный рискменеджмент", т.е. управление рисками происходит тогда, когда менеджеры видят в этом необходимость и "сокращенный рискменеджмент" - умозрительное выявление рисков и их страхование. Основные выводы и рекомендации, сделанные автором, для повышения эффективности управления рисками и риск-ориентированного регулирования финансовых организаций в России: 1. Отечественным финансовым компаниям для повышения эффективности управления рисками целесообразно вводить двухуровневую модель рискменеджмента, которая включает два блока инструментов: Финансовые (традиционные инструменты, связанные с хеджированием рыночных, валютных и других рисков, а также нетрадиционные инструменты: хедж фонды, кредитнодефолтные свопы). (Внутренняя система управления рискам заключается в мониторинге уже обнаруженных рисков и различных вариантах планово-предупредительных работ, с целью устранения того или иного риска в будущем или минимизации его негативного влияния в случае наступления).Также отдельный упор следует сделать на том, что нерегулярный и неконтролируемый характер поведения отечественного финансового рынка делает неэффективным прямое использование успешных международных подходов и моделей в управлении рисками и рискориентированном регулировании финансовых организаций. Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют формализовать следующие рекомендации для повышения эффективности управления рисками и риск-ориентированного регулирования финансовых организаций в России. На сегодняшний день российским финансовым компаниям предстоит эволюционировать парадигму управления риском, начиная от используемого на сегодняшний день финансового типа (принятие решений исключительно с позиций соотношения расходов и прибыльных рисков); пройдя конкурентный тип (ключевым элементом которого считается конкурентный анализ) к современному интеграционному типу, в составе которого применяется комплекс механизмов управления рисками рыночного, валютного, финансового, стратегического, контагиального (инфекционного) и кросс-культурного характера. Во-вторых, с учетом современных технологических и информационных возможностей, а также достижений науки и практики, по моему мнению, отечественным финансовым компаниям для повышения эффективности управления рисками целесообразно вводить двухуровневую модель рискменеджмента, которая включает два блока инструментов: 1. Активным участником данного процесса являются международные консалтинговые организации по управлению рисками, которые проведя анализ финансовой организации предлагают наиболее подходящую модель для управления рисками с целью их минимизации или предотвращения.