Управление рисками в банковской сфере - Дипломная работа

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» Управление рисками в банковской сфере на соискание степени бакалавра экономики по направлению 080100.62 - «Экономика», специализация «Финансы и кредит»В условиях разразившего мирового финансового кризиса в 2008 году, на современном этапе проблемы управления банковскими рисками приобретают особую актуальность. В связи с этим управление рисками становится неотъемлемым элементом организации банковского бизнеса. Принимая во внимание постепенную интеграцию республики в общемировое экономическое пространство и более тесное взаимодействие с развитыми странами, можно с уверенностью констатировать окончательное закрепление задачи по управлению рисками в качестве неотъемлемого элемента банковского менеджмента. В частности, не в полной мере определена структура задач процесса управления банковскими рисками при проведении, кредитных операций, решаемых с помощью элементов системы управления банковскими рисками, методическое обеспечение по управлению банковскими рисками нуждается в совершенствовании. Различным аспектам экономических вопросов, связанных с управлением рисками в банковской сфере, посвящены труды таких зарубежных ученых-экономистов, как А.Р.Алавердов, А.В.Беляков, А.Л.Понятие «риск» встречается в обиходе многих общественных и естественных наук, при этом каждая из них имеет собственные цели и методы исследования риска. Специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш, отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным реализацией выбранного хозяйственного, организационного или технического решения, и/или неблагоприятным воздействием окружающей среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Таким образом, для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с нестабильностью банковского дохода. Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Банковский риск - это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.Эффективность организации управления рисками во многом определяется классификацией банковских рисков. Научно обоснованная классификация банковских рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Каждому риску соответствует свой прием управления риском. Классификация банковских рисков, исходя из задач анализа деятельности банка, и совершенствования методик управления рисками, позволяет решить важную проблему - очистить основные показатели, принятые для оценки эффективности деятельности банка, от влияния внешних и побочных факторов с тем, чтобы лучше отражать собственные достижения персонала банка. Таким образом, можно дополнить классификацию банковских рисков по следующим признакам: · По финансовым последствиям все риски можно подразделить на группы: - риск, влекущий только экономические потери.Система делегирования полномочий предусматривает наделение достаточными правами по приему решений ряда работников и органов банка, действующих в рамках лимитов и принятой банком политики рисков. Несмотря на перечисленные способы минимизации рисков, у любого банка всегда имеются невозвратные кредиты, количество которых поддается измерению, и потери от которых могут быть прогнозируемы. Это помогало клиентам прогнозировать их риск и смягчать негативные последствия резких колебаний обменных курсов или ссудного процента. Он фактически состоит из следующих составных частей - операции с опционами (контракты на возможность покупки или продажи по желанию в определенное время и по определенной цене), операции с форвардными (фьючерсными) контрактами на приобретение или продажу в согласованное время и по согласованной цене в будущем), операции по обмену активами (свопы) и операции непосредственно с займами и ценными бумагами с фиксированным процентом прибыли. В числе применяемых сейчас деривативных финансовых инструментов наиболее широко используются: · форвардные (фьючерсные) контракты - валютные фьючерсы, фьючерсы на акции, фьючерсы на облигации, гарантированные ипотекой, фьючерсы на краткосрочные, среднесрочные и ценные долгосрочные бумаги, евро-долларовые фьючерсы, фьючерсы на ссудный процент по экю, фьючерсы на «свопы» по ссудному проценту, фьючерсы на «евромарку» сроком на 3 месяца;Максимально используя их, Национальный банк ВЭД РУ завершил 2010 год со значительными результатами, укрепившими репутацию банка как ведущего кредитно-финансового института не только Республики Узбекистан, но и Центральной Азии. С 1993 года Национальный банк входит в рейтинг 1000 крупнейших банков мира, определяемый изданием “The Banker”.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

1.1 Сущность и основные понятия рисков в банковской сфере

1.2 Классификация банковских рисков

1.3 Международный опыт управления рисками в банковской сфере

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ВЭД РУЗ

2.1 Анализ основных показателей деятельности банка

2.2 Анализ системы управления банковскими рисками

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

3.1 Совершенствование системы управления кредитными рисками

3.2 Современные модели управления валютными рисками

3.3 Совершенствование международных требований к системе управления рисками в банковской сфере