Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков Казахстана - Дипломная работа

Глава 1. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка 1. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах 1.2. Управление активами 1.2.2. Управление пассивами 2. Управление платежеспособностью и регулирование деятельности коммерческого банка Национальным банком 2.1. Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы 2.3. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка 1. Механизм управления ликвидностью 1.2. Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка и их анализ 2. Расчет пруденциальных нормативов на примере Алматинского управления Туранбанка и их анализ 3. Анализ надежности банковской системы Республики Казахстан Глава 3. Основной задачей Национального банка стало качественное улучшение деятельности всех банков и формирование групп (10-15 банков), приближающихся к мировым стандартам. На 1 января 1995 года было зарегистрировано 237 банков, из них 25 имели генеральную валютную лицензию, по размеру уставного фонда они относились к самым крупным банкам республики. Из общего числа только 8 банков имели уставной фонд от 5 млн. долларов и выше. Уставной фонд банков, зарегистрированных на 1 июня 1995 года составил 7,2 млрд. тенге, собственный капитал - 8,2 млрд. тенге. В настоящее время Национальный банк контролирует выполнение следующих нормативов: 1. Минимальный уставной фонд. 2. Достаточность капитала. 3. Резервные требования. 6. В некоторых случаях эта процедура тянулась даже 2 года. Национальный банк как орган государственного регулирования прилагал усилия к тому, чтобы придать нужное направление к происходящим изменениям в банковском секторе. За систематическое нарушение установленных Нацбанком пруденциальных нормативов и других норм, в феврале этого года у 7 банков были аннулированы лицензии на проведение отдельных банковских операций. Также за нарушение нормативных актов и невыполнение предписаний Нацбанка уже в марте были отозваны разрешения на открытия и аннулированы лицензии на проведение банковских операций у следующих акционерных банков - “Алтындан банк”, “Паритет”, “Казтрансбанк”. Поэтому способность удовлетворять обязательства перед клиентами в любое время является немаловажным фактором в конкурентной борьбе. Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что все нарастающая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствует наиболее распространенные причины банкротства банков: · неудачные поиски участников нового капитала; · предоставление “плохих” кредитов; · коррупция в рядах верхнего менеджмента; · неквалифицированное руководство, не умеющее вовремя распознать риск потери активов; · рост банковских издержек; · превышение возможностей над спросом; · некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка. События последнего времени на финансовом рынке Казахстана подтверждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что коммерческие банки в Республике Казахстан неизбежно столкнутся с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов. Liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства. Понятие ЛИКВИДНОСТЬ коммерческого банка означает возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. Иными словами, ликвидность коммерческого банка базируется на постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между тремя ее составляющими - собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными им средствами путем оперативного управления их структурными элементами. Ликвидность как “поток” анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов. Кроме того, деятельность коммерческих банков, выступающих посредниками между теми, кто располагает денежными средствами в виде сбережений, и теми, кто в них нуждается, заключается в том, чтобы рационально привлекать эти средства и предоставлять их в ссуду либо инвестировать по более высоким ставкам для