Управление кредитными рисками - Дипломная работа

1. Теоретические основы кредитных рисков 1.1 Сущность и структура кредитных рисков 1.2 Принципы и методы управления управления кредитными рисками 1.3 Анализ состояния управления рисками в ОАО Сбербанк России 2. Система управления рисками на примере ОАО Сбербанк России ВСП 8047/0386 2.1 Общая характеристика ОAO Сбербанк России 2.2 Анализ управления рисками в ВСП 8047/0386 ОАО Сбербанк России 2.3 Разработка мероприятий по снижению рисков на предприятии 3. Разработка мероприятий по снижению рисков на предприятии 3.1 Методы управления финансовыми рисками в Сбербанке 3.2 Диверсификация как инструмент управления финансовыми рисками 3.3 Страхование финансового риска 3.4 Хеджирование финансового риска с помощью производных инструментов 3.5 Служба риск-менеджмента в Сбербанке России Заключение Список литературы Введение На сегодняшний день, риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Сейчас внедрено в процесс и работает более 600 моделей различного уровня сложности. Все модели работают и показывают высокую предикативную способность. Первая линия защиты - это те сотрудники, кто непосредственно общается с клиентами или с документами. Сейчас в блоке Риски работает более 4 тыс. сотрудников - это андеррайтеры по всем линиям бизнеса (люди, которые осуществляют независимую экспертизу рисков) и методологи. Третья линия защиты - служба внутреннего аудита, она осуществляет на регулярной основе проверку всех процессов и процедур в банке, в том числе и процессов управления рисками. Основным банковским риском, особенно в российской практике, является кредитный риск. В условиях, когда экономика нестабильна, законодательство несовершенно, а во многих случаях и противоречиво, очень важно иметь эффективную систему управления кредитным риском. Поэтому банк должен разработать кредитную политику, документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной, также означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер. К числу таких операций относятся: предоставленные и полученные кредиты (займы); размещенные и привлеченные депозиты; прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа; учтенные векселя; уплата кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, не взысканная с принципала; денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (уступка требования); требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным; требования кредитной организации по сделкам продаж (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов); требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги являются некотируемыми; требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга). Выделяют также следующие группы рисков: - Группа рисков, связанных с заемщиком: риск невыполнения заемщиком своих обязательств; риск страны (региона); риск ограничения перевода средств; риск концентрации. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц, т.е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. По данным ВСП 8047/0386 Сбербанк России за период с 01.04.2014 по 31.04.2015 год количество обращений клиентов по услуге МБ составляет 56, пик обращений пришёлся на апрель 2015г. - 13. Руководство Банка, коллегиальные органы Банка на регулярной основе получают информацию об уровне принятых рисков и фактах нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов и ограничений. В соответствии с законодательными актами Российской Федерации филиалы Банка производят выплату предварительной компенсации вкладов граждан, имеющих право на её получение.