Управление кредитными рисками в банковской системе Российской Федерации и способы их снижения на примере КБ "МосКомПриватбанк" - Дипломная работа

ГЛАВА 1 КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 1.1 Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления 1.2 Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков 1.3 Роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» 2.1 Характеристика системы управления кредитными рисками в КБ «МосКомПриватбанк» 2.2 Анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основа оптимизации кредитных рисков в КБ «МосКомПриватбанк» 2.3 Анализ залогов и гарантий в КБ «МосКомПриватбанк» ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ 3.1 Создание резерва на возможные потери по кредитам в концепции Базельского Комитета банковского надзора («Базель2») 3.2 Страхование кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций, делькредерного страхования 3.3 Хеджирование рисков валютных кредитов (операции на валютном рынке) ВЫВОДЫ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯВВЕДЕНИЕ Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно. Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков. Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в дватри раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Цель дипломной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска. Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинговой группы «Приват»(Украина) московского коммерческого банка «МосКомПриватбанк». В главе 2 выполнить анализ эффективности управления кредитными рисками в коммерческих банках на примере МКБ «Москомприватбанк»: исследовать характеристики системы управления кредитными рисками в МКБ «МосКомПриватбанк» провести анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основу оптимизации кредитных рисков в МКБ «МосКомПриватбанк» провести анализ залогов и гарантий в МКБ «МосКомПриватбанк» 3. При подготовке дипломной работы были использованы работы известных экономистов: Лаврушина И.О., Жукова Е.Ф., Стояновой Е.С., Дека М. и др., финансовоэкономические журналы, федеральные законы О Центральном Банке РФ, О банках и банковской деятельности, инструкции и отчеты ЦБ РФ, финансовая отчетность МКБ «Москомприватбанк» за 2004 -2005 годы. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Кредитный риск - это риск, связанный с неплатежами по обязательствам, является важнейшим из рисков банка и базовым, инициирующим многие иные риски. Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что заемщик будет в состоянии и будет намереваться выполнить свои обязательства по возврату и оплате займа средств в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения. Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях жизненного цикла кредитного продукта: разработка основных положений банковской политики; начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом; координация целей банка и интересов клиента; оценка кредитоспособности заемщика; структурирование качественных характеристик кредита; кредитный мониторинг; работа с проблемными кредитами; применение санкций и т.д. Источником внутренних рисков является сам банк и предпринимательская фирма кредитозаемщик. Допустимый риск - это угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В да