Управление кредитным риском в условиях высокой волатильности рынков - Автореферат

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКОВДиссертационная работа выполнена в ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Позднякова Тамара Алексеевна кандидат экономических наук, доцент Галачиева Светлана Владимировна Защита диссертации состоится «06» апреля 2010 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ.212.113.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Майкопский государственный технологический университет» по адресу: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте ГОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет» http://www.mkgtu.ru.Управление кредитным риском зачастую осуществляется лишь по формальным признакам, основанным на инструктивных и методических указаниях Банка России или на западных методиках, не адаптированных к условиям российской экономики, что в конечном итоге ведет к ослаблению позиций банка в повседневной конкурентной борьбе (или при наступлении критических событий) и свидетельствует о недостаточной эффективности системы управления риском. Многие вопросы, с которыми сегодня сталкиваются коммерческие банки в России, могут быть разрешены, если применить рационализацию в виде реинжиниринга бизнес-процессов, моделирования способов снижения кредитных рисков, подразумевающего технологическое оздоровление хозяйствующих субъектов, в том числе и банков, переход его на более высокий уровень организации работы. Отсутствие системного подхода к управлению кредитным риском, а также отсутствие научного подхода к пониманию сущности кредитного риска как экономической категории не позволяют коммерческим банкам своевременно спрогнозировать отрицательные результаты деятельности, устранить функциональные диспропорции и оптимизировать кредитный процесс. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач исследования: 1.Изучить и обобщить теоретические положения, практический опыт, исследования зарубежных и отечественных ученых по проблемам управления кредитным процессом в банковской сфере, сущность и особенности управления кредитным риском в условиях высокой волатильности, кризиса и ограниченности ресурсов. Разработать методику кредитоспособности заемщика, для чего; предложить модернизированную схему проведения оценки кредитоспособности заемщика банком, что позволит унифицировать процедуру, ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.Интенсивное развитие кредитования сопровождалось заметным ростом объемов просроченной задолженности: за этот период показатель по кредитам небанковскому сектору экономики увеличился на 44%, а по кредитам физическим лицам - в 2,3 раза. предоставление Банку России права обмениваться информацией с органами надзора иностранных государств на конфиденциальной основе и информацией, полученной в процессе осуществления им функций по надзору за банками. Важным источником роста капитала банков стали субординированные кредиты, предоставленные ряду крупных банков в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ “О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” (без учета субординированных кредитов, предоставленных в рамках мер по стабилизации ситуации в финансовой системе в конце 2008 г., динамика капитала российских банков за 2008 г. была скромной: темп прироста за год составил 14,6%, что существенно ниже темпов роста активов и кредитов). Негативными последствиями развития кризисных явлений стали резкое снижение темпов кредитования, ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля, сформировался своего рода “порочный круг”: ухудшение экономического положения предприятий - ухудшение качества кредитов - ужесточение подходов к кредитованию - усиление дефицита кредитования - ухудшение экономического положения предприятий. Активы банковского сектора (% ВВП) 61% 140-150% 190-200% доля кредитов предприятиям и организациям на срок свыше 3 лет 19% (по данным ЦБ РФ) 30-35% 40-45% доля накопленных сбережений государства, вовлеченных в оборот национальной финансовой системы 6% (оценка «Эксперта РА») 65-70% 75-85% доля накопленных сбережений населения в безналичной рублевой форме Около 65% (оценка «Эксперта РА») 70-75% 95-98% доля организационных и управленческих расходов российских банков в средних активах 3% (оценка «Эксперта РА») 4% 3-4% в части эффективной аллокации ресурсов доля банковских кредитов в источниках финансирования вложений в основной капитал 9% (по данным ЦБ РФ) не менее 14% не менее 23% доля банковских кредитов в источниках пополнения оборотного капитала Около 30% ВВП (оценка «Эксперта РА») 50-60% 50-70% доля предприятий, не занятых в оптовой и розничной торговле и добыче природных ресурсов, в кредитах предприятиям 24% (на 01.01.