Управление кредитным риском в Муромцевском отделении Сберегательного Банка РФ - Дипломная работа

Технологический прогресс и дерегулирование привели как к появлению новых возможностей для банков, так и к возрастанию конкуренции между банками, а также небанковскими финансовыми учреждениями. Рост международных финансовых рынков и увеличение разнообразия финансовых инструментов обеспечили банкам больший доступ к денежным средствам. Сегодня фундаментальная проблема состоит в том, что финансовые инновации в банковском деле, особенно в области внебалансовых инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска и повышения неустойчивости банковской системы в целом. В банковской практике риск выступает как вполне конкретная вероятность потерь в виде недополучения доходов, дополнительных расходов, потери собственных ресурсов и т.п. Управление этим риском - ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности банка.Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц (связанном кредитовании), т.е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. Кредитная политика должна включать в себя план по размещению кредитных ресурсов банка, а также методологию, согласно которой кредитный портфель должен управляться, т.е. определять, каким образом кредиты возникают, обслуживаются, контролируются и возвращаются. В частности, в обзор должно входить следующее: - подробная методика кредитного анализа и процесс утверждения кредита с примерами форм кредитных заявок, внутренних форм с кратким изложением информации по кредиту, внутренних кредитных руководств и кредитных дел; все кредиты, процентные ставки или условия погашения по которым были пересмотрены или каким-либо другим образом изменены с момента предоставления кредита; все кредиты, по которым выплата процентов и/или основной суммы просрочена более чем на 30 дней, включая те кредиты, проценты по которым были капитализированы или пролонгированы;Основная деятельность Муромцевского ОСБ № 2257 заключается в привлечении денежных средств от физических и юридических лиц, осуществлении расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, кредитования физических и юридических лиц, совершения валютных операций с ценными бумагами. За 2006 г. выдано кредитов на сумму 130 708 тыс. рублей, совокупная ссудная задолженность увеличилась в 1,2 раза и составила 95 467 тыс. рублей (кредиты юридических лиц и предпринимателей - 57 027 тыс. рублей - 59,7% в общей ссудной задолженности), кредиты физических лиц - 38 440 тыс. рублей - 40,3% в общей ссудной задолженности). Увеличение объемов кредитования позволило довести долю доходов от кредитования в общей сумме с 71,4% до 77,1% на 01.01.05. сумма доходов от кредитования за 2006 г. составила 20 203 тыс. рублей, в том числе от кредитования физических лиц - 5 405 тыс. рублей, от кредитования юридических лиц в сумме 14 798 тыс. рублей. На деятельность банка в 2005 г. оказало влияние принятие Федерального закона «О кредитных историях», обязывающего кредитные организации представлять хотя бы одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр, информацию, характеризующую своевременное исполнение заемщиком своих обязательств по договорам займа (кредита), в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление. Кредиты предоставляются в рублях и иностранной валюте физическим лицам - гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 75 лет.329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств должниками может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Для обязательств, возникающих из договора займа или кредитного договора, более надежным считаются такие способы, как залог, поручительство, банковская гарантия. Имущество, принимаемое банком в залог, должно отвечать ряду требований: 1. Наибольшее распространение имеет залог в силу договора, когда должник отдает имущество и заключает об этом договор с кредитором. Залог с передачей предмета залога банку на период пользования ссудой называется закладом.Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промышленным (связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию определенной отрасли); риск урегулирования и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств. Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов, как: - степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е.