Управление кредитным риском в коммерческом банке на примере Банка ОАО "Липецккомбанк" - Курсовая работа

Все это мотивирует банк к построению гибкой и эффективной системы управления кредитным риском. В последние годы отмечается возрастающее влияние системы управления кредитным риском коммерческих банков на развитие их деятельности и экономики страны в целом. Однако недостаточная разработка теоретических основ системы управления кредитным риском, а также проблемы практической реализации ослабляет влияние кредитов на улучшение количественных и качественных показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы в целом. Построение системы управления кредитным риском является важной экономической проблемой, решение которой позволит обеспечить внедрение системы комплексного банковского обслуживания потребностей реального сектора экономики в кредите, существенно повысить качество этой системы, а также создать механизм для ее гармонизации с международной практикой управления кредитным риском. Цель исследования - изучить теоретические основы управления кредитным риском и применить их на практике для разработки рекомендаций по совершенствованию управления кредитным риском в ОАО «Липецккомбанк».Вместе с тем оценка предлагаемых факторов риска конкретно выдаваемой ссуды, их всесторонний, системный анализ и учет в управлении предоставляют банкам реальную возможность предотвратить повторное влияние данных факторов на результаты своей будущей деятельности. Под оценкой кредитного риска заемщика традиционно понимают исследование, оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика.[1] Основные условия отнесения фирмы к группе успешных или банкротств следующие: если Z <2,675, фирму относят к группе потенциально рискованных заемщиков с высокой вероятностью риска банкротства и выдавать кредит этой фирме не рекомендуется; Метод кредитного скоринга (credit scoring) предлагается использовать в широком диапазоне оценки - как для первичного отбора потенциальных заемщиков, так и для оценки клиентов кредитной организации, получивших кредит с целью их текущего оценивания. К задачам организации кредитного процесса с точки зрения управления риском относятся: разработка документа, отражающего политику кредитования и управления кредитным риском; формирование стратегии кредитования; принятие управленческих решений об организационной структуре управления кредитными операциями; реализация системы минимизации риска; введение информационных систем, необходимых для мониторинга, выявления и оценки рисков кредитования; определение порядка рассмотрения представленных проектов и принятия решений об их кредитовании.[3]Эффективность организации управления рисками во многом зависит от их систематизации и классификации. Демчук И.Н утверждает, что четкая систематизация и классификация рисков позволяет: правильно, своевременно и оперативно оценить, спрогнозировать место, важность того или иного риска в общей системе организации; создать и оценить возможности эффективного применения различных методов, рычагов и приемов управления рисками; Таким образом, кредитный риск многогранен, он связан с негативными тенденциями в бизнесе заемщика, контрагента по сделке, в рыночной среде, с нарушением и невыполнением должником своих обязательств. Поэтому кредитный риск наиболее проблемный, так как в кредитовании сосредоточено очень большое количество услуг, соответственно, объем рисков по этому направлению всегда будет высоким.В этом случае банк ежегодно уплачивает страховщику премию в размере 0,25%-10% от суммы страхуемого риска, включая уплаченные суммы в расчет процентной ставки по продукту, при наступлении страхового случая (дефолта заемщика) страховщик выплачивает банку возмещение в размере застрахованного риска. Банк должен быть уверен, что в случае продажи залога выручка будет достаточной для покрытия непогашенной части кредита или всего кредита и расходов по инкассации долга. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций, Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности. Единоличный исполнительный орган Банка - Генеральный директор назначается Советом директоров Банка сроком на один год, коллегиальный исполнительный орган образуется по решению Совета директоров Банка по представлению Генерального директора Банка.

Содержание

Введение

1. Теоретические основы управления кредитными рисками

1.1 Понятие, сущность и методы оценки кредитного риска

1.2 Классификация кредитных рисков

1.3 Способы минимизации кредитного риска

2. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Липецккомбанк»

2.1 Общая характеристика ОАО «Липецккомбанк»

2.2 Организационная структура ОАО «Липецккомбанк»

2.3 Анализ основных показателей деятельности ОАО «Липецккомбанк»

3. Управление кредитным риском на примере Банка ОАО «Липецккомбанк»

3.1 Анализ кредитоспособности заемщика в Банке ОАО «Липецккомбанк» на примере ОАО «Автофрамос»

3.2 Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском Банка ОАО «Липецккомбанк»

Заключение

Список литературы