Управление кредитным риском в коммерческом банке - Диссертация

Министерство образования и науки РК Акционерное общество Кафедра Экономики и Бизнеса УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕВ стремлении захватить рынки кредитования отдельные банки идут на существенное упрощение процедур кредитования, кардинально меняют условия работы с клиентами, осваивают новые формы продаж кредитных продуктов, что несет повышенные риски. Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость осмысления и применения на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и казахстанской общереспубликанской спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определение перспектив банковского менеджмента в управлении рисками. На первом этапе внедрения системы управления рисками в банках Казахстана был осуществлен переход на международные стандарты, ужесточение пруденциальных нормативов, утверждение Национальным Банком Республики Казахстан в 2001 г. рекомендаций по организации систем корпоративного управления и управления рисками для банков второго уровня (БВУ), инструкции о требованиях к наличию системы управления рисками и внутреннего контроля, где были определены виды банковских рисков и предъявляемые требования к процессу управления рисками.Под "риском" принято понимать вероятность (угрозу) потери предпринимателем части своих ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате проведения определенной финансовой и производственной стратегии. Более того, правомерно говорить о риске упущенной возможной выгоды, т.е. риске косвенного (побочного) финансового ущерба (не полученная прибыль) в результате того, что какое-либо мероприятие не было проведено или была остановлена хозяйственная деятельность. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. В общем случае к рискам по произвольным банковским операциям относят следующие: Таблица 1.1 - Классификация рисков банка Отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому спектр их рисков, кроме рисков по произвольным банковским операциям, зависит преимущественно от экономических (т.е. внешних для банка) рисков клиентов банка.Как историческая категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. Производственные риски - это риски: во-первых, риски, связанные с убытком от остановки производства в следствий воздействия различных факторов и, прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), и во вторых, риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. Финансовые риски подразделяются на два вида: 1) риски, связанные с покупательной способностью денег, 2) риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью. Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. В ее основу легли четыре источника возникновения рисков, которые представлены различными конкретными видами рисков. К достоинствам классификации относятся: - выделение новых источников рисков (финансовых услуг, забалансовых) и установление видов рисков, характерных для этих зон;Присвоение кредитного рейтинга организациям производится с целью определения их способности своевременно и в полном объеме исполнять текущие и будущие обязательства, а также определения степени риска, который банк принимает на себя при совершении активных банковских операций. На основании присвоенного кредитного рейтинга принимается решение о возможности осуществления активной банковской операции, определяются условия ее проведения, способ и размер обеспечения.

План

Введение

Глава I. Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности

1.1 Сущность и классификация банковских рисков

1.2 Возникновение рисков как экономической теории их содержание

1.3 Банковские риски

Глава II. Применение математических методов и моделей в анализе и управлении рисками банка

2.1 Моделирование оценки кредитного риска проекта

2.2 Определение кредитного рейтинга организации

2.3 Моделирование оценки кредитного риска банка и пути его минимизации

2.4 Пути повышения эффективности работы банка

Глава III. Управление рисками в АО "АТФ Банк"

3.1 Организация управления рисками

3.2 Управление кредитными рисками в АО "АТФ Банк"

3.3 Зарубежный опыт управления банковскими рисками