Управление кредитным риском. Идентификация кредитного риска - Реферат

Министерство общего и среднего профессионального образования ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» Отделение бизнеса и управленияАктивы банка, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими. Управление рисками при осуществлении коммерческих операций банков приобретает все большее значение.Кредитные риски - это риски возникновения у кредитной организации убытков, возникающих вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. К финансовым обязательствам должника относятся обязательства по: - полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам), требованиям на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа; банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не возмещены принципалом; правам (требованиям), приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования); Ключевые элементы эффективного управления кредитами - хорошо развитые кредитная политика и процедуры, связанные с управлением портфелем, эффективным контролем за кредитами.Процесс начинается с определения рынков кредитования и продолжается в форме последовательных стадий погашения долговых обязательств заемщиками. В банковской деятельности имеет место два уровня кредитного риска: - кредитный риск по отдельному соглашению - вероятность убытков от невыполнения заемщиком конкретного кредитного соглашения; Величина кредитного риска определяется как сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности заемщиком. Риск возникает с момента выдачи кредита до момента получения возвратного платежа. Степень риска, связанного с определенным заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных видов риска, которые возникают для банка при предоставлении кредита и часто меняются со временем.На 6-м этапе проводятся анализ и оценка эффективности управления риском и разрабатываются мероприятия по их снижению. Специалисты подразделения банка по управлению рисками осуществляют анализ эффективности принятых решений и по мере необходимости обеспечивают корректировки целей и средств минимизации рисков. Решение всех поставленных задач возможно на основе разработки единой специальной программы целевых мероприятий по управлению рисками на уровне банка в целом и по его структурным подразделениям, осуществляющим риск менеджмент и аналитические процедуры, связанные с оценкой риска и величины воздействия каждого рискообразующего фактора. Программа должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным элементам структуры банка и его деятельности в целом гарантируются высокая финансовая устойчивость банка и защищенность от внутренних и внешних экономических рисков. Построение стратегии банка по управлению рисками может включать следующие общие процедуры управления: - принятие банком рисков на себя (т.е. на свою ответственность);Под идентификацией кредитных рисков понимается выявление существенных качественных и количественных свойств рисков в предполагаемой к открытию кредитной позиции, их разрушительный потенциал, фиксацию особенностей реализации, включая анализ размера ущерба, а также динамику рисков во времени и степень взаимосвязи между ними. Идентификация кредитных рисков также предполагает идентификацию их диспозиционных свойств, носящих как бы скрытый характер и проявляющихся постепенно во взаимодействии с другими рисками. Если идентификация существенных свойств кредитного риска (качество риска) обеспечивает выяснение его принадлежности к определенному виду риска, получению своеобразного «паспорта» рисков, то анализ количественных характеристик банковского риска предполагает выявление мощности его «заряда». Если, к примеру, на этапе оценки кредитных рисков происходит взвешенный анализ (финансовая экспертиза) всех компонентов деятельности потенциального контрагента, производится его классификация и принимается, как правило, умеренное решение, то на этапе идентификации выявление отрицательного потенциала риска может сразу кардинально решить вопрос: давать или не давать кредит.

Содержание

Введение

1. Кредитный риск как основной банковский риск

2. Управление кредитным риском

3. Методы управления кредитным риском

4. Идентификация кредитных рисков

Заключение

Список используемых источников