Классификация и факторы кредитного риска - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок. Совокупный и индивидуальный тип кредитного риска. Оценка кредитоспособности заемщика. Методы регулирования кредитного риска.
Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и тщательный отбор заемщиков; хорошее управление портфелем и постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит; и, что наиболее важно, - хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал. В отечественной экономической науке одни рассматривают кредитный риск как "риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов", другие как "возможность неопределенности исхода ожидаемого события в рамках кредитных операций по отношению к совершаемым действиям", третьи как "денежное выражение вероятности отклонения действительности от ожидаемых результатов (наступление рискового события) вследствие неопределенности действия экзогенных и эндогенных факторов как ответной реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими банковскими процессами" и т.д. Таким образом, кредитный риск представляет собой вероятность того, что стоимость активов, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью или нежеланием заемщика действовать в соответствии с условиями кредитования. Кредитные риски можно классифицировать по следующим признакам: уровень осуществления анализа; сфера возникновения; тип заемщика; характер проявления риска; вид операции; характер действий заемщика; степень риска; степень управляемости риском. По типу заемщика кредитные риски делятся на три типа: риск страны, имеющий место при зарубежном кредитовании; риск кредитования юридических лиц, возникающий при финансировании деятельности предприятий, фирм, банков, общественных организаций и других юридических лиц внутри страны; риск кредитования физических лиц, возникший при осуществлении банком кредитных операций с населением внутри страны.Основным видом финансовых рисков, с которыми сталкиваются банки, является кредитный риск. Ключевым компонентами кредитного риска являются: 1) вероятность наступления дефолта, оцениваемая путем анализа финансового состояния заемщика или рыночной стоимости выпущенных им в обращение долговых ценных бумаг; 2) подверженность кредитному риску, представляющая собой экономическую оценку стоимости активов в момент объявления дефолта Необходимость адекватной оценки кредитного риска и потенциальных потерь вынуждает банки внедрять подходы присвоения внутренних рейтингов кредитоспособности, как рекомендуется надзорными органами, в том числе с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
