Управление кредитным портфелем коммерческого банка на примере ЗАО "ВТБ-24" - Дипломная работа

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему «УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ «ВТБ-24»Выдавая кредиты как населению, так и юридическим лицам, коммерческий банк непосредственно формирует свой кредитный портфель. Таким образом, вопросы системы развития, эффективности формирования и совершенствования управления кредитным портфелем коммерческих банков приобретают в настоящее время особую актуальность и значимость. Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. Таким образом, кредитный портфель служит основным источником доходов коммерческого банка, а также первоочередным источником риска при размещении активов. -рассмотреть принципы, функции, факторы и особености управление кредитным портфелем коммерческого банка;Основное место в мировой практике в активных операциях коммерческих банков занимают кредитные операции, второе - занимают инвестиции в ценные бумаги, третье - кассовые активы и последнее - прочие активы [5, с. Например, по определению Пашкова В.И., кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность средств, размещенных в виде ссуд (межбанковские кредиты, кредиты юридическим лицам, кредиты физическим лицам) [35, с. Другие рассматривают банковские инвестиции в основном как приобретение ценных бумаг или фондовых ценностей, например, Ляльков М.И. считает, что инвестиционная деятельность банков имеет существенные отличия от кредитования [32, с.60] и приводит следующие доказательства отличия инвестиций от ссуд: 1. Приведенные Ляльковым М.И. доказательства отличия кредитов от инвестиций в большей степени рассматривают различие между кредитами и инвестициями в технике проведения операций. По нашему мнению, основные отличия кредитных операций от инвестиционных заключаются в следующем: во-первых, рассматривая инвестиции как средства вложения в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, а кредиты-как выдачу денежных средств, которые принесут определенный процент, можно отметить, что с позиции кредитования объекты вложения заемщиком данных средств интересуют банк лишь с точки зрения их возврата; а в инвестировании они являются источником получения стабильного дохода. во-вторых, отличие между кредитами и инвестициями заключается в том, что в случае инвестирования доходы банка в большинстве случаев зависят от доходности объекта, в который вложены средства, а в кредитовании - зависят только от субъекта кредитования, а именно: во-первых, от получаемых им доходов, во-вторых, от предоставленного им обеспечения;К формированию кредитного портфеля приступают, когда сформулирована общая цель кредитной деятельности банка, выработана стратегия кредитной политики, в рамках этой стратегии определены приоритетные цели формирования кредитного портфеля с учетом сложившихся условий внешней среды, конъюнктуры рынков, собственных возможностей банка. С переходом к рыночной экономике проблема развития и совершенствования механизма управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков и максимизации прибыли от кредитной деятельности банка приобрели особую актуальность и значимость. Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода. Второй блок представляет собой отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Общий подход к рассмотрению реальных объектов кредитования предполагает оценку области деятельности заемщика, анализ целевого назначения средств, выбор вида кредита, выявление рисков кредитной сделки.По мере разработки своей стратегии и плана банк должен определить факторы и уровни риска на целевых рынках и сегментах; сочетание разных видов кредитов, кредитных инструментов и валют кредитов; возможности кредитования и концентрацию кредитного портфеля. Банк должен точно знать виды и уровень рисков, присущих заемщикам, быть в состоянии управлять уровнем риска, который он готов принять. Риск кредитного портфеля мы определяем как степень возможности того, что наступят обстоятельства, при которых банк понесет потери вызванные кредитами, составляющими кредитный портфель. Понятие «портфель и его риск» - термин агрегированный, включающий многие виды конкретных рисков, и для того, чтобы выяснить какие риски оказывают влияние на процесс формирования кредитного портфеля, необходимо рассмотреть риски банковского портфеля, поскольку кредитный портфель находится под влиянием рисков банковского портфеля. На основе данной классификации определим, какие риски оказывают влияние на кредитный портфель, для этого установим области риска кредитного портфеля.Ларионова, считающего, что управление активами и пассивами банка состоит в адекватном понимании взаимосвязи между риском и доходностью и включает [31, с.

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты управления кредитным портфелем коммерческих банков

1.1 Сущность кредитного портфеля коммерческого банка и его составляющие

1.2 Стадии формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

1.3 Влияние кредитных рисков на формирование кредитного портфеля коммерческого банка

1.4 Принципы, функции, факторы и особенности управления кредитным портфелем коммерческого банка

Глава 2. Исследование процесса управления кредитным портфелем в «ВТБ- 24»

2.1 Общая характеристика деятельности «ВТБ-24» на кредитном рынке

2.2 Анализ кредитного портфеля «ВТБ-24»

2.3 Оценка эффективности методов управления кредитным риском

Глава 3. Совершенствование процесса управления кредитным портфелем в «ВТБ-24»

3.1 Проблемы управления кредитным портфелем в «ВТБ-24»

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным портфелем банка

3.3 Оценка эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным портфелем

Заключение

Библиографический список

Приложения