Управление гэпом в коммерческом банке (на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт") - Дипломная работа

1. Теоретические основы управления гепом в коммерческом банке 1.1 Экономическая модель управления гэпом 1.2 Анализ модели гэпа 1.3 Проблемы управления ликвидностью 2. Общая характеристика, задачи и виды деятельности ЗАО Банк Русский Стандарт 2.1 Характеристика и история банка 2.2 Проведение гэп-анализа ликвидности ЗАО Банк Русский Стандарт 2.3 Управление ликвидностью коммерческого банка и пути его совершенствования 2.4 Пути повышения ликвидности Заключение Список литературы Приложения Введение Отправной точкой управления активами и пассивами считается тест источников ресурсной базы банка и направлений инвестиции средств, также связанных с ними рисков. Постановка действенной системы управления активами и пассивами банка актуальна как в периоды упадка, но и финансового роста. Управление активами и пассивами ? данное систематическое сравнение и регулировку признаков равновесия кредитной организации имея цель укрепления доходности и минимизации неоправданных рисков. Потребность и вероятность творения и успешного функционирования устройств комплексного управления активами и пассивами, а в соответствии с этим заработками, ликвидностью и рисками банков соединены с действиями оптимизации текстуры иерархии банковской системы, в общем, ее валютных и информационных потоков. Предметом изыскания считается политика руководства активами и пассивами банка ЗАО Банк Российский Стереотип Задача работы содержится в рассмотрении теоретических основ и методических схем формирования системы комплексного управления активами и пассивами банка ЗАО Банк Российский Эталон Согласно с подобранной целью изыскания поставлены последующие задачки: - Выучить суть и содержание банковских операций; - Выучить состав банковских активов и пассивов; - Разглядеть доктрины и политика руководства активами и пассивами банков; - Изучить состав, динамику и текстуру активов и пассивов банка ЗАО Банк Российский Стереотип - Изучить ликвидность и прибыльность ЗАО Банк Российский Эталон Методологическую и теоретическую базу работы составили основательные концепции и гипотезы, теоретические положения, аргументированные и выставленные в работах российских и иностранных научных работников, приуроченных к задачам управления активами и пассивами банков. В работе применялась имеющая место быть нормативно-правовая база РФ. Базу данных изыскания составили статистические и аналитические материалы Госкомстата РФ; эффекты статистических изысканий, проделанных на местности РФ, опубликованные в научной и периодической печати; информационные ресурсы, помещенные в сети Сеть интернет. 1. Теоретические основы управления гепом в коммерческом банке 1.1 Экономическая модель управления гэпом Гэп в переводе с британского языка сможет значить: брешь, пролом, щель, интервал, пробел, пропуск, расхождение, разрыв, бездна и т.п. [39] Управление гэпом - 1 из главных политики руководства активами и пассивами (хеджирования риска процентных ставок), базирующийся на изменении риска образующегося в связи разрыва в сроках закрытия активов и пассивов. Чтобы отстоять прибыль банка от отрицательного воздействия перемены процентных ставок, отличительное внимание уделяется тем сочиняющим ранца, которые более нежны к изменению процентных ставок (в масштабах интенсивной доли ранца данное обыкновенно кредиты и вложения в значимые бумаги, ну а в рамках пассивной доли - депозиты и займы на валютном базаре). 414] К подверженным переоценке пассивам относятся депозитные сертификаты перед закрытием или подлежащие возобновлению, ибо в этих случаях банк и его гости должны договориться о новой процентной ставке сообразно с рыночной ситуацией. Разов все ставки поднимаются на схожую значение, потери по выплате процентов растут повыше, ежели ЧПД, (Незапятнанный процентный достаток), ибо переоценивается больший объем пассивов. Когда в одной период времени падают процентной ставки, то знаменитая сумма пассивов, нежели сумма активов, переоценивается по более низким ставкам. 45] Банк относительно защищен от риска процентных ставок только в том случае, когда объемы чувствительных к сменам процентных ставок активов и пассивов схожи, т.е. имеет место практически никакой гэп. Тогда уже процентные поступления по активам и издержки финансирования будут изменяться в схожей соотношения, и ЧПМ (Незапятнанная процентная маржа) станет устойчивой самостоятельно от динамики конфигурации процентных ставок. Хотя, как показывает практика, практически никакой гэп не гарантирует полную службу охраны от процентного риска, т.к. процентной ставки по активам и обязательствам в действительности имеют все шансы изменяться в разной ступеньки. Например, процентная ставка по кредитам с некоторым шагом следует за процентной ставкой по займам на денежном рынке. Так, некоторые банки настраивают свою чувствительность по активам и пассивам, отталкиваясь от ступеньки доверия к собственным прогнозам конфигурации ценности процентных ставок. (Валютный гэп) = АЧ - ПЧ; (Процентный гэп, либо чувствительность гэпа) = АЧ : ПЧ, где АЧ - нежные к изменению