Управление депозитными операциями и выработка депозитной политики - Дипломная работа

управление депозитными операциями и выработка депозитной политикиПоложение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами определяет вклад как денежные средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, либо банковские металлы, которые банк принял от вкладчика или которые поступили вкладчику на договорных основах на определенный срок хранения или без указания такого срока (под процент или доход в другой форме) и подлежат выплате вкладчику в соответствии с законодательством Украины и условиям договора. По форме изъятия средств депозиты подразделяются на вклады до востребования (не имеющие конкретного срока); срочные (обязательства, имеющие определенный срок); условные (подлежащие изъятию при наступлении заранее оговоренных условий). Согласно Положению о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами депозиты разделяются на вклады до востребования и срочные вклады. Депозиты до востребования - это денежные средства или банковские металлы, размещенные вкладчиками в банках на условиях выдачи вклада по первому требованию вкладчика или осуществления платежей по распоряжению владельца счета [6, с.43]. К вкладам до востребования относятся вклады с предварительным уведомлением банка о намерении снять денежные средства (при условии, что срок уведомления не превышает одного месяца).Сумма обязательств банка, принимаемая для расчета обязательных резервов, и остатки средств на корреспондентском счете банка в Национальном банке за выходные и праздничные дни определяются на уровне остатков средств на конец того рабочего дня банка, что предшествовал выходным или праздничным дням. Если банк больше чем 30 раз не придерживается определенного Национальным банком ежедневного на начало операционного дня объема средств на протяжении трех отчетных периодов подряд независимо от соблюдения им требований обязательного резервирования за эти отчетные периоды резервирования в целом или имеет существенное ухудшение финансового состояния, то территориальное управление Национального банка подает в Департамент монетарной политики Национального банка и Генеральный департамент банковского наблюдения Национального банка предложения для рассмотрения вопроса о переводе банка в режим формирования обязательных резервов на отдельном счете в Национальном банке. В случае роста объемов привлеченных банком средств относительно предыдущего отчетного периода резервирования банк обязан на протяжении трех рабочих дней по окончании отчетного периода резервирования перечислить на отдельный счет, открытый в Национальном банке, сумму средств обязательного резервирования в соответствии с установленными нормативами. Если банк не придерживается нормативов обязательного резервирования за один отчетный период резервирования на протяжении календарного года, то Национальный банк посылает письменное предупреждение банку относительно необходимости безусловного соблюдения требований обязательного резервирования и недопущения их повторного нарушения на протяжении календарного года. За нарушение банком порядка формирования обязательных резервов три отчетных периода подряд на протяжении календарного года или не перечисления им средств обязательных резервов в полном объеме на отдельный счет в Национальном банке на протяжении 10 календарных дней по окончании отчетного периода резервирования к банку применяются санкции в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка за нарушение банковского законодательства.Следует заметить, что показатель остатков на счетах в национальной валюте зависел от оборота денежной массы, а на показатель остатков на счетах в иностранной валюте влияло несколько факторов: текущий баланс между экспортом и импортом, колебание валютного курса гривны и т.д. Доля краткосрочных (до года) депозитов в национальной валюте в течение 1995-1997 годов увеличилась благодаря снижению темпов инфляции. За январь - декабрь 2004 года обязательства банков по средствам, привлеченным на счета субъектов хозяйствования и физических лиц выросли на 34.6% и на 01.01.2005 р. составили 83 млрд. грн. Однако в течение 2004 года депозитные вклады в национальной валюте увеличивались меньшими темпами (125.8%), чем в иностранной (153.6%), что обусловило уменьшение их доли в общем объеме депозитов на 4.5 процентного пункта до 63.6%. Кроме того, IV квартал 2004 года характеризовался переориентацией вкладчиков с депозитов в национальной валюте на депозиты в иностранной валюте.К первой группе пользователей относятся собственники средств банка, заимодавцы, клиенты, налоговые органы, персонал банка и руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1 Сущность и классификация депозитных операций

1.2 Государственное регулирование осуществления депозитных операций

1.3 Макроэкономические аспекты осуществления депозитных операций коммерческими банками Украины

2. АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ СФ ЗАО КБ “ПРИВАТБАНК”

2.1 Структурно-логическая схема и методы анализа депозитной политики коммерческого банка

2.2 Анализ структуры и динамики депозитного портфеля СФ ЗАО КБ “ПРИВАТБАНК”

2.3 Анализ эффективности проведения депозитных операций СФ ЗАО КБ «ПРИВАТБАНК»

2.5 ГЭП в системе анализа депозитных операций СФ ЗАО КБ «ПРИВАТБАНК»

2.4 ГЭП в системе анализа депозитных операций СФ ЗАО КБ «ПРИВАТБАНК»

2.5 Корреляционный анализ депозитных операций СФ ЗАО КБ «ПРИВАТБАНК»

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

3.1 Цели, задачи, инструменты управления депозитными операциями коммерческого банка

3.2 Управления процентным риском в коммерческом банке

3.3 Автоматизация процесса анализа и управления депозитной политикой коммерческого банка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1 Сущность и классификация депозитных операций