Методи управління ризиками споживчого кредитування на рівні окремої позики та оцінка кредитоспроможності позичальника. Вартісне визначення ризику портфеля споживчих кредитів. Гібридна експертна модель як альтернатива традиційній скоринговій системі.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОНКУРСНА РОБОТА для участі у ІІ Міжнародному конкурсі студентських наукових робітЗбільшення проблемної заборгованості неминуче призводить до збільшення обсягів резервування та призводить до погіршення загального стану в банківській системі, що характеризується значною збитковістю та низкою банкрутств. Завдання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб є неформалізованим і розпочинається вже з розгляду заявки на споживчий кредит. Оскільки в сучасних умовах, традиційні скорингові моделі довели свою практичну недосконалість, постає необхідність удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності фізичної особи. Саме тому використання методу гібридних експертних систем дозволить банкам розширити кількісно та якісно показники та більш ґрунтовно підійти до оцінки кредитоспроможності кожного окремого позичальника. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: - проаналізувати існуючі підходи до оцінювання кредитоспроможності позичальника - фізичної особи;Згідно статистичних даних кожні півроку починаючи з 2013 року частка проблемних та недіючих (безнадійних) кредитів в сукупному банківському портфелі кредитів зростає. Дослідження базується на використанні діалектичного методу наукового пізнання, а також загальнонаукових методів дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу (для розробки комплексної характеристики управління ризиками споживчого кредитування); індукції та дедукції (для оцінки впливу ризику споживчого кредитування на фінансову стійкість та рівень проблемної заборгованості банків); групування і класифікації; компаративного аналізу; системного підходу; економічного моделювання та абстрагування (для розробки прогнозування дефолту на рівні окремої позики та кредитного портфеля в цілому). Скорингова модель дозволяє банку на основі класифікації та визначення характерних ознак надійних, ненадійних та безнадійних клієнтів щодо погашення кредитної заборгованості, що отримані за допомого аналізу кредитних історій попередніх позичальників, визначити, якої величини є ймовірність того, що конкретно взятий позичальник поверне кредит у визначений термін. Відповідно до цілей, які ставить перед собою банк,виділяються наступні типи скорингу: - application-скоринг (скоринг заявок на кредит) - здійснює оцінку кредитоспроможності клієнта-позичальника для отримання кредиту. коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобовязання за кредитом (зокрема співвідношення сукупних доходів і витрат/зобовязань боржника - фізичної особи; співвідношення обсягу боргу за кредитом до вартості обєкта кредитування/застави; співвідношення щомісячних витрат боржника на обслуговування боргу до обсягу його щомісячних доходів тощо).2.Підпортфель - сукупність договорів конкретного кредитного продукту, тобто підпортфель що складається з кредитів фізичним особам на купівлю товарів тривалого користування. Комірка - сукупність договорів підпортфеля однорідних за ризиком, тобто позичальники в комірці мають приблизно однакову ймовірність дефолту , позики надані на зіставні терміни ; сума заборгованості також порівнянна Для оцінки максимальної кількості дефолтів в комірці для заданого довірчого рівня (99 %) застосовуємо біномінальний розподіл. Нехай n - кількість позик в комірці, k - число дефолтів в комірці, p - ймовірність дефолту позик в комірці. Якщо кількість договорів в комірці велике досить велике, ймовірність настання дефолту мала, зручніше використовувати розподіл Пуассона: , (2) де l - середня кількість дефолтів по комірці , визначається як добуток ймовірності дефолту на кількість позик в комірці.Розроблена скорингова модель включає 4 блоки, на основі результатів яких приймається рішення про кредитоспроможність клієнта та можливості видачі йому кредиту: - соціальне положення; Значення кожного блоку, які використовуються для отримання загального інтегрального показника кредитоспроможності клієнта, отримуються за допомогою одного з методів рішення: - аналітичною формулою; Наприклад, показник «частка платежу по кредиту в чистому доході позичальника» просто обчислити з допоміжних значень: сума кредиту, термін кредитування, річна% ставка, чистий дохід позичальника за формулою = ((Сума / Термін) Сума *% * 31/365) / Чистий дохід. Блок «Соціальне положення» (додаток А, рисунок 3.2) був розширений за допомогою більшої кількості показників, що характеризують соціальну сторону життя позичальника, його сімейний стан, освіту, розширені характеристики параметрів [25]. Блок «Ділова репутація» (додаток В, рис.3.4) містить показники, які характеризують позичальника як учасника ділових відносин з банком, до якого він звертається за кредитом, з банками, з якими він має або мав кредитні угоди, з іншими контрагентами, з якими його повязують економічні відносини.
План
ЗМІСТ
Вступ
1. Методи управління ризиками споживчого кредитування на рівні окремої позики
