Управління ліквідністю банку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 54
Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, ресурсної бази банку з позицій ліквідності, потреби банку в ліквідних коштах. Характеристика фінансового стану та результатів діяльності акціонерного банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:




Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Банківські операції» на тему: «Управління ліквідністю банку» Виконав: студент 2 гр., 4 курсу, спец.Таким чином актуальність проблеми ліквідності комерційного банка в наш час важко переоцінити. До внутрішніх чинників належать: дисбаланс грошових потоків, викликаний невідповідністю структури вимог та зобовязань банку; структура та стабільність депозитної бази банку; достатність капіталу; якість активів; фінансовий стан позичальників; репутація банку, яка впливає на здатність швидкого запозичення коштів на ринку; неправильна стратегія управління ліквідністю (наприклад, пріоритетність прибутковості над ліквідністю). Насправді може виникнути ситуація, коли банк повністю чи частково неліквідний (тобто не має можливості постійно підтримувати свою ліквідність), і разом з тим його баланс достатньо ліквідний. Активні операції Надходження кредитних заявок, які банк вирішує задовольнити Вихід на ринок цінних паперів Настання строків погашення наданих банком кредитів Продаж активів банку Доходи від надання недепозитних банківських послуг Сутність проблеми банківської ліквідності полягає в тому, що попит на ліквідні кошти рідко дорівнює їх пропонуванню в будь-який момент часу, тому банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком.До зобовязань, що обліковуються за поточними рахунками, належать кошти до запитання інших банків, розміщені в банку (у тому числі кошти НБУ), кошти бюджетів, кошти до запитання юридичних та фізичних осіб, кошти на клірингових та транзитних рахунках. До зобовязань належать кошти до запитання і строкові депозити інших банків та клієнтів, кошти бюджетів України, кредити, одержані від НБУ та інших банків, цінні папери власного боргу, емітовані банком, субординований борг банку, зобовязання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, ава лів, зобовязання з кредитування, що надані клієнтам і банкам. До ліквідних активів при розрахунку цього нормативу відносять готівкові кошти, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і короткострокові депозити в НБУ та інших банках, короткострокові кредити, що надані іншим банкам. До зобовязань належать кошти до запитання та короткострокові депозити інших банків і клієнтів, кошти бюджету України, короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків, короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком, зобовязання за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобовязання з кредитування, що надані клієнтам і банкам. Так само, порівнюючи банки, що належать до різних країн, треба брати до уваги рівень нормативів ліквідності, встановлений центральними банками цих країн, тобто різний рівень ліквідності може скластися не через різні підходи цих банків до управління ліквідністю, а через різні вимоги центральних банків до ліквідності.Важливим чинником, що впливає на банківську ліквідність, є структура та стабільність ресурсної бази банку. Результати аналізу даних (табл.7) свідчать, що в банку клієнтська база стабільніша порівняно з банківською системою в цілому, оскільки питома вага строкових вкладів у структурі клієнтських рахунків у банку на 6,4 % вища, ніж по системі. Показник рівня осідання грошових коштів за рахунком обчислюється як відношення різниці між залишками коштів на рахунку на кінець та на початок періоду до суми загальних надходжень за рахунком за той самий період: де Ро - рівень осідання коштів на рахунку, %; Показник середньої тривалості зберігання коштів на рахунку обчислюється як відношення середніх залишків коштів на рахунку до середнього обороту за ви дачею коштів у розрахунку на кількість днів у періоді: , де Т - середня тривалість зберігання коштів на рахунку, дні; Ці показники аналізуються в динаміці та за кожним рахунком або видом зобовязань банку (коррахунки інших банків, поточні рахунки, кошти в розрахунках, кошти для розрахунків платіжними картками, цільові кошти до запитання та ін.), що дає змогу виявити загальні тенденції зміни стабільності ресурсної бази банку та точніше прогнозувати потребу в ліквідних коштах.Тому перед банком встає задача максимізації прибутковості своїх операцій при наявності даного обмеження, причому є присутнім чітко виражений чинник невизначеності, тому що керівництво банку не може з упевненістю передбачити коли й у якому масштабі виникне проблема ліквідності. Так, коли банк використовує принципово різноманітні джерела залучення коштів, задача управління ліквідністю ускладнюється. На практиці був вироблений ряд підходів до контролю і управління ризиком ліквідності або, іншими словами, управлінню здатністю банку отримувати кошти в готівковій і безготівковій формі швидко і по розумній ціні для виконання своїх поточних зобовязань. Наприклад, якщо співвідношення між кредитами і депозитами вище норми, ми можемо припустити, що або в банку є великий кредитний портфель, або банк покладається на недепозитні джерела позикових і залучених коштів (швидше за все залишків на розрахункових рахунках або міжбанківських кредитів).

План
Зміст

Вступ

1. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу

2.Аналіз коефіцієнтів ліквідності

3. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності

4. Аналіз потребі банку в ліквідних коштах

5. Методи управління ліквідністю

6. Характеристика фінансового стану та результатів діяльності акціонерного банку «Ажіо»

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы







Хотите, перезвоним вам?