Управління ліквідністю банківської системи України - Автореферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник доктор економічних наук, професор Козоріз Марія Андріївна, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні Захист відбудеться “21” грудня 2010 р. о 16-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України за адресою: 04070, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету банківської справи Національного банку України за адресою: 04119, м.Одним із показників стійкості банківської системи, її надійності та конкурентоспроможності є ліквідність, яка відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку економіки, впливає на стабільність національної валюти, інфляційні процеси і функціонування фінансової системи держави загалом. Зазвичай у наукових працях більшості дослідників висвітлюються світові стандарти та підходи до управління ліквідністю банку і банківської системи в умовах економічної стабільності. За таких обставин актуальним є вироблення підходів до управління ліквідністю на макрорівні, обгрунтування механізмів і інструментів управління ліквідністю банківської системи в Україні та уніфікації вимог до діяльності банків в умовах поглиблення кризових явиш та глобалізаційних процесів на фінансових ринках. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної теми кафедри банківської справи Університету банківської справи Національного банку України «Реструктуризація вітчизняних комерційних банків» (номер державної реєстрації 0110U000031), в рамках якої дисертантом досліджено проблемні аспекти капіталізації та ліквідності банківської системи в Україні, внесено конкретні пропозиції щодо підвищення рівня капіталізації та забезпечення оптимальної ліквідності банківської системи; науково-дослідної теми Інституту регіональних досліджень НАН України «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону» (номер державної реєстрації 0110U002026), де автором, зокрема, розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання ресурсів банківської системи через кредитні інструменти і підтримання оптимального рівня ліквідності банків інструментами грошово-кредитного регулювання з боку НБУ. Для досягнення мети та розвязання поставлених завдань у роботі використовувалися загальнонаукові та емпіричні методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція - при дослідженні теоретичних засад ліквідності і платоспроможності банків; аналогії і порівняння - при пошуку шляхів удосконалення управління ліквідністю банків; історичний метод - при дослідженні теорій управління банківською ліквідністю; абстрагування - при визначенні суті окремих понять і термінів; узагальнення - при виділенні низки причин і тенденцій змін ліквідності банківських установ; формалізації - при розробці показників ліквідності банківських установ, компаративні методи - для виявлення спільного і відмінного у підходах до управління ліквідністю банківської системи; методи статистичного аналізу - для оцінки ліквідності і грошових потоків банку; ретроспективний аналіз - для оцінки стану розвитку банківської ліквідності в Україні; факторного аналізу - для оцінки ефективності банківської діяльності; структурно-функціональний метод - при розгляді систем управління банківською ліквідністю, механізмів та шляхів їх реалізації; інформаційно-компютерні - для моделювання, аналізу і оцінки рівня капіталізації та ліквідності банків.Зясовано,що банківську ліквідність зазвичай розглядають як трирівневу систему категорій, яка включає такі елементи: ліквідність активів та ліквідність пасивів (1 рівень), ліквідність балансу банку та ліквідність банку (2 рівень), ліквідність банківської системи (3 рівень). На основі узагальнених підходів до визначення сутності ліквідності банківської системи автором запропоновано дотримуватися її розмежування на такі дві складові: внутрішню ліквідність банківської системи - здатність виконувати свої зобовязання перед резидентами України - юридичними і фізичними особами; міжнародну (зовнішню) ліквідність - здатність країни виконувати свої міжнародні зобовязання, повертати борги, тобто вона відображає міжнародні резерви та зовнішні вимоги і зобовязання органів грошово-кредитного регулювання, а також зовнішні активи та зобовязання банків України. Доведено, що через відсутність усталеної банківської термінології в наукових працях і практичній діяльності часто змішують два поняття - ліквідність балансу банку і платоспроможність банку, що в подальшому призводить до ототожнення методів і засобів підтримки ліквідності і платоспроможності банків.

Основний зміст дисертації