Управління кредитним ризиком комерційного банку - Автореферат

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Єпіфанов Анатолій Олександрович, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ректор. Захист дисертації відбудеться 10 червня 2011 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м.Негативні наслідки світової фінансової кризи, що суттєво послабили вітчизняну банківську систему, виявили неготовність більшості банків до оперативного і адекватного коригування кредитної політики в напрямку пошуку оптимального співвідношення між потребами клієнтів у кредитних ресурсах, ризиками кредитування, вимогами до забезпечення ліквідності, вимогами до забезпеченння кредитних коштів субєктів господарювання реальними активами тощо. Сьогодні кредитний ризик-менеджмент розглядається вже не тільки в системі координат “банк - клієнт”, а стає домінантним фактором регулювання співвідношення позичкового та промислового капіталів, значною мірою визначає результативність використання кредитних ресурсів в перерозподільних процесах і реальному секторі економіки. Наукові результати, отримані при підготовці дисертації, враховані при підготовці звітів за науково-дослідними роботами, що виконуються в ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, в тому числі: за темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер держ. реєстрації 0102U006965) - пропозиції щодо управління індивідуальним кредитним ризиком позичальників; за темою “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер держ. реєстрації 0107U012112) - пропозиції щодо управління портфельним кредитним ризиком банку; за темою “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер держ. реєстрації 0109U006782) - пропозиції щодо врахування регіональних аспектів при формуванні кредитного портфеля банку. В процесі роботи використовувалися такі методи наукового дослідження: наукова абстракція та логічне узагальнення (в процесі розвитку категоріально-понятійного апарату дослідження); структурно-факторний та порівняльний аналізи (при класифікації та структуризації елементів кредитного ризику банку); експертних оцінок і групувань (при розробці пропозицій щодо оптимізації регіональної структури кредитного портфеля банку); методи індукції та дедукції (при розробці структурно-логічної схеми функціонального наповнення етапів управління кредитним ризиком банку); методи кореляційно-регресійного аналізу (при розробці пропозицій щодо оптимізації кредитного портфеля банку) тощо. структурно-логічну схему процесу формування та оптимізації кредитного портфеля банку з урахуванням фактора ризику, яка, на відміну від існуючих підходів, враховує обовязковість забезпечення його відповідності сформованій банком кредитній політиці, передбачає ранжування кредитних заявок в порядку зниження коефіцієнта співвідношення ринкової доходності і потреби позичальника в кредиті, дозволяє формалізувати механізм та критерії коригування структури кредитного портфеля банку, виходячи з обмежень його ресурсних можливостей та вимог до доходності;Кредитний ризик банку пропонується трактувати як кількісно оцінену можливість невідповідності очікуванням обємних, просторових та часових параметрів фінансових потоків, повязаних з поверненням тіла кредитів та відсотків за ними позичальниками, в результаті цілеспрямованого або стихійного порушення порядку здійснення процесу банківського кредитування, що призводить до зміни якості фінансового стану та динаміки розвитку банку. Систему управління кредитним ризиком банку доцільно будувати на основі ідентифікації різновидів кредитного ризику за етапами процесу кредитування з наступною диференціацією їх за характером впливу на прямі (повязані з втратою тіла кредиту та відсотків) та непрямі. Автором сформульовано загальні тенденції в контексті динаміки кредитного ризику, а саме: погіршення якості кредитних портфелів банківських установ через зростання частки прострочених і сумнівних кредитів; втрата обєктами застави частини вартості; збільшення частки пролонгованих кредитів; зниження прибутковості діяльності банків, у т. ч.

Основний зміст дисертації