Управління кредитним ризиком банку - Автореферат

“Українська академія банківської справи Національного банку України” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Васюренко Олег Володимирович, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, проректор Захист відбудеться 27 березня 2009 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д55.081.01 в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м.Проте серед банківських ризиків особливого значення набувають кредитні ризики, які безпосередньо повязані з веденням банківської діяльності, забезпеченням умов стабільного надання кредитних ресурсів для потреб економічного зростання. У підсумку це обумовлює необхідність застосування цілого арсеналу інструментарію з аналізу й управління кредитним ризиком та пристосування такого інструментарію до реальних потреб вітчизняних банків. Питання визначення кредитного ризику, його попередження та вдосконалення заходів щодо запобігання розвитку негативного впливу кредитного ризику на сталість функціонування банку розглядаються на теоретичному й методологічному рівнях у роботах таких вітчизняних та закордонних учених-економістів: Ф. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися такі методи: логічного узагальнення - для розкриття загальних положень щодо визначення категорії “ризик” і ризиків банківської діяльності, сутності та змісту поняття “кредитний ризик”; графоаналітичний - для аналізу, порівняння й наочного відображення статистичних даних із метою дослідження стану функціонування мережі вітчизняних банків у сфері кредитування та показників, що характеризують ступінь захищеності й можливості виникнення кредитного ризику; методи статистичного аналізу - для узагальнення впливів окремих структурних компонент банківського кредитування на динаміку проблемних кредитів; системний та комплексний підходи - для розкриття основних складових аналізу процесу управління кредитним ризиком банку; методи формалізації (опис досліджуваних процесів і явищ математичною символікою та графічним зображенням) - для визначення методичного підходу до оцінки виникнення кредитного ризику та методичних рекомендацій із урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком. удосконалено: процедуру аналізу впливу структурних компонент банківського кредитування (термін надання кредитів, різновид валюти кредиту та субєктів кредитування) на динаміку проблемних кредитів (обсяг та питому вагу таких кредитів), ключовою ознакою якої є проведення узагальненого регресійного аналізу відповідних компонент і складових покриття відповідних кредитів, що засновано на використанні стандартизованих коефіцієнтів простих регресійних рівнянь між ними та врахування знаків при незалежних змінних підсумкових регресійних рівнянь відповідно до обраної залежної змінної, що дозволяє ранжувати можливі рівні впливу і визначити окремі напрямки виникнення кредитного ризику;У першому розділі “Теоретичні засади кредитного ризик-менеджменту в системі управління ризиками банківської діяльності” розкрито загальні положення щодо визначення категорії “ризик” і ризиків банківської діяльності, уточнено економічну сутність кредитного ризику банківської діяльності та значущість аналізу в процесі управління кредитним ризиком банку. Серед таких ключових положень зокрема виділено: обєктивно-субєктивну природу категорії “ризик”; розуміння прояву невизначеності як наслідку настання ризику через ведення конкурентної боротьби; значущість урахування видів діяльності субєкта господарювання щодо визначення прояву окремих різновидів ризику. Дослідження визначень категорії “ризик” і поняття “банківські ризики” дало змогу обґрунтувати твердження, що банківські ризики відображають невизначеність, повязану з проявом конкурентної боротьби як між банками, так і між іншими учасниками ринку, що відбивається на сталості руху фінансових потоків та зміні обсягів фінансових ресурсів банку. Узагальнення існуючих визначень для розкриття сутності та змісту кредитного ризику банківської діяльності дозволили навести таке уточнене подання поняття “кредитний ризик” - це ймовірнісні негативні зміни в стані функціонування банку в разі виникнення небажаних та можливо непередбачених подій під час здійснення кредитного процесу, повязані з проявом конкурентної боротьби, які структуруються на події прямої або опосередкованої дії стосовно впливу на стан розвитку банку, що і визначає наявну множинність різновидів кредитних ризиків.

Основний зміст дисертації