Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк") - Дипломная работа

ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ “ІПОБАНК”) ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 1.1 Сутність та класифікація банківських ризиків 1.2 Процес управління банківськими ризиками 1.3 Методи зниження банківських ризиків РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ КБ “ІПОБАНК”) 2.1 Загальна характеристика діяльності та організації ризик-менеджменту в ВАТ КБ “ІПОБАНК” 2.2 Управління фінансовими ціновими ризиками банку 2.3 Управління фінансовими неціновими ризиками банку 2.4 Управління функціональними ризиками банку РОЗДІЛ ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 3.1 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими ціновими ризиками банку 3.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими неціновими ризиками банку 3.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління функціональними ризиками банку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ РЕФЕРАТ Дипломна робота містить 100 сторінок, 22 таблиці, 14 рисунків, список літератури з 114 найменувань, 4 додатки. Об’єктом дослідження виступають результати діяльність ВАТ КБ “Іпобанк” в галузі управління банківськими ризиками на порівняльному фоні результатів діяльності інших банків банківської системи України. Завданнями роботи є: - ідентифікація сутності та структури ризиків банківської діяльності; - дослідження методології управління банківськими ризиками та мінімізації їх впливу на діяльність комерційного банку; - аналіз ефективності управління банківськими ризиками в ВАТ КБ “Іпобанк”; - ідентифікація основних недоліків та необхідних напрямків удосконалення комплексу банківського ризик-менеджменту в ВАТ КБ “Іпобанк”; - розробка пропозицій по впровадженню удосконаленої системи управління ціновими, неціновими, операційними та функціональними ризиками в діяльності ВАТ КБ “Іпобанк”. За результатами дослідження сформульовані основні практичні пропозиції, які інтегрують управління групами банківських ризиків та пропонують впровадження в діяльності банку: в групі фінансових цінових ризиків - методології ГЕП-менеджменту; в групі фінансових нецінових ризиків - скоринг-методологію кредитного менеджменту; в групі функціональних ризиків - впровадження автоматизованих CRM - систем, які контролюються “інтелектуальними системами спільних знань”. Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше. Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку, то прибуток є винагородою за вдало взятий на себе економічний ризик в ділових операціях. В той же час, комерційний банк, як фінансовий посередник, практично бере на себе ризики як власної діяльності, так і ризики своїх клієнтів, поєднуючи ризики активних операцій клієнтів банку з позиченими коштами з ризиками клієнтів, у яких банк залучив кошти на зворотній основі та передав їх в активні операції. Інформаційною базою досліджень є фінансово-економічна інформація про діяльність ВАТ КБ “Іпобанк” у 2006 -2007 роках, банківське та нормативне законодавство України, нормативна та статистична інформація Інтернет-сайтів Національного банку України та Асоціації банків України в мережі Інтернет, спеціалізовані банківські періодичні видання, монографії та навчальні посібники з питань ризиків банківської діяльності. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск і купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою та ін. Через те, що банк одночасно здійснює і активні, і пасивні операції, виникають додаткові ризики, такі як ризик незбалансованої ліквідності, ризик розриву в строках залучення та розміщення коштів, валютний ризик. Банк наражається на низку зовнішніх щодо нього ризиків, причому деякі з них, такі як ризик невідповідності умовам держрегулювання, мають першочергове значення в діяльності банку. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ: - інфляція; - дефляція; - платіжна криза; - зміна правил валютного регулювання - зміна політики рефінансування центрального банку; - зміна податкового законодавства; - кримінальні фактори; - соціально-демографічна криза або зміна соціально-демографічної ситуації в країні; 3. До фінансових ризиків належать валютний, кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний, базисний. Класифікація банківських ризиків за методикою НБУ [99] Згідно класифікації НБУ (рис.1.1.) до внутрішніх ризиків банківської діяльності віднесені 9 основних категорій ризиків, які розподіляються на 2 основні подкатегорії: квантифіковані ризики, тобто ризики які піддаються кількісному оцінюванню і метою управління ними є оптимізація їх рівня; - неквантифіковані ризики, які не піддаються кількісному оцінюванню. 3) Ризик зміни про