Торговые роботы - Курсовая работа

Существует много способов вложения свободных средств, при этом каждый способ имеет свои достоинства и недостатки. Тем не менее, миллионы людей в промышленно развитых странах полагают, что наилучшим способом вложения денег является покупка ценных бумаг - один из способов пустить деньги в оборот, с тем чтобы они дали хорошую отдачу или в форме регулярного дохода от дивидендов, или в форме прибыли в результате возрастания их ценности, или и того, и другого. В России рынок ценных бумаг не получил еще такого развития и не стал для широких масс чем-то обыденным, как, например, валюта. Крах таких крупных столпов экономики Соединенных Штатов Америки, как Lehman Brothers, Goldman Sachs и некоторых других, подрыв доверия к системе бухгалтерского учета США осложняют оценку деятельности компаний при принятии инвестиционного решения и толкают многих инвесторов на отзыв своих средств с фондового рынка и поиск новых источников их вложения. Доходность рынка FOREX превышает процентные ставки по банковским депозитам, что делает этот рынок столь привлекательным для частных инвесторов.В моей работе я поставила перед собой задачу создать торгового робота на основе торговой системы с оптимальным соотношением параметров риска и прибыли. Торговый робот (советник) - задача, находящаяся на стыке таких научных областей, как информатика и экономика. В данном проекте экономическая задача решается с помощью методов информатики. Экономическая составляющая проекта - это торговая система с оптимально подобранными параметрами, составляющая в сфере информатики - это непосредственно реализация торгового алгоритма на языке программирования, в данном случае использовался язык MQL4 и среда разработки METATRADER4. Для этого необходимо было скачать терминал с сайта брокера, предоставляющего возможность торговли на рынке ФОРЕКС и открыть демонстрационный счет в компании, для доступа к возможности заключать сделки.На сегодняшний день в различной литературе и интернет-ресурсах для трейдеров существует огромное количество самых разнообразных торговых систем. Каждый трейдер может выбрать оптимальную для себя систему, основываясь на индивидуальных особенностях своего рабочего графика и взглядов на рыночную торговлю. Ключевой элемент данной торговой системы - линии поддержки/сопротивления, основанные на уровнях Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов. Для того, чтобы поместить уровни Фибоначчи на график необходимо выбрать две точки: максимум и минимум, между которыми будут натянуты уровни. Если максимум вчерашней свечи больше максимума позавчерашней, и минимум вчерашней больше минимума позавчерашней - тренд восходящий.//лоты, заданные в лотах extern double Lot =0.1; //Lot - лот для BUYSTOP и SELLSTOP extern double Lot21=0.05; //Lot21 - лот для BUYLIMIT1 extern double Lot22=0.03; //Lot22 - лот для BUYLIMIT2 extern double Lot23=0.02; //Lot23 - лот для BUYLIMIT3 extern double Lot31=0.05; //Lot31 - лот для SELLLIMIT1 extern double Lot32=0.03; //Lot32 - лот для SELLLIMIT2 extern double Lot33=0.02; //Lot33 - лот для SELLLIMIT3 //параметры MA extern int TIMEFRAMEMA=PERIOD_D1; //TIMEFRAMEMA - таймфрейм индикатора МА extern int PERIODMA =6; //PERIODMA - период усреднения для вычисления индикатора МА extern int SDVIGSR =3; //SDVIGSR - сдвиг индикатора МА относительно ценового графика extern int METHODMA =MODE_EMA; //METHODMA - метод усреднения МА extern int PRICEMA =PRICE_CLOSE; //PRICEMA - используемая индикатором МА цена extern int Sdvg =1; //Sdvg - индекс получаемого значения из индикаторного буфера string time_1="23:30"; //начало флета string time_2="07:30"; //конец флета string time_3="07:31"; //начало рабочей таймсерии string time_4="22:00"; //конец рабочей таймсерии string time_5="22:01"; //начало периода ожидания string time_6="23:29"; //конец периода ожидания datetime Time_1=STRTOTIME(TIMETOSTR(datatime1, TIME_DATE) " " time_1); //---рассчет_цены_для_каждого_уровня_Фибоначчи-------------------double Price_11=OBJECTGET(namefibo,OBJPROP_PRICE2); //0.0 double Price_19=OBJECTGET(namefibo,OBJPROP_PRICE1); //100.0 double Price_0 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[30])),5); //-1109.4 double Price_1 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[29])),5); //-685.4 double Price_2 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[28])),5); //-598.0 double Price_3 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[27])),5); //-510.8 double Price_4 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[26])),5); //-423.6 double Price_5 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[25])),5); //-361.8 double Price_6 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[24])),5); //-311.0 double Price_7 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[23])),5); //-261.8 double Price_8 =NORMALIZEDOUBLE(((Price_19-(Price_19-Price_11)*fibolevel[22])),5); //-