Характеристика структурних елементів ліквідності банківської системи України. Аналіз її сучасного стану. Розробка коефіцієнтів для ефективної оцінки ліквідності банківської системи. Розрахунок системного рівня залишків коштів банків на коррахунках у НБУ.
При низкой оригинальности работы "Теоретичні та практичні підходи до оцінки ліквідності банківської системи", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Теоретичні та практичні підходи до оцінки ліквідності банківської системиСтруктурні зрушення, притаманні сучасному етапу розвитку економіки України, найбільше відображаються на її основному посереднику - банківській системі. Ліквідність макрорівня зазнає постійного впливу зовнішніх чинників, таких як рівень інфляції, динаміка ВВП, фінансові результати діяльності підприємств, доходи і заощадження населення, розвиток ринку цінних паперів, а також стан світової економіки. Зміни відповідних показників мають враховуватися як при оцінці ризику незбалансованої ліквідності на рівні комерційних банків, так і при створенні оптимального запасу ліквідності на рівні центрального банку. У стабільних умовах комерційні банки розглядали питання управління ліквідністю як творчу аналітичну функцію, не зіставлену з чинниками формування ризиків та загроз у банківській системі.За визначенням Грей С., надлишкова пропозиція або надлишковий попит на ліквідність визначається на основі порівняння прогнозованого попиту (який складається із з попиту на резервні вимоги і надлишкові резерви) і запланованих автономних факторів пропозиції банківських резервів (ліквідності) [2]. У балансовому підході Генлі Дж. проблема регулюваня ліквідності банківської системи зводиться до підтримання центральним банком ліквідності банків за умови структурного дефіциту ліквідності. Він виділяє чотири основних автономних складових постачання резервів (ліквідності): чисті іноземні активи, чисті зобовязання уряду, внутрішня валюта в обігу та інші зобовязання (капітал центрального банку і резерви) та два неавтономних: обовязкові резерви, чисті зобовязання ринку. Проведення двосторонніх операцій центрального банку з регулювання ліквідності (операції на відкритому ринку, операції РЕПО) дає змогу визначити структуру чистих зобовязань ринку наступним чином: ЧЗР= ДОМО ASF ДЮ ДПР (1.1) де, ЧЗР - чисті зобовязання ринку; ДОМО-нові чисті операції (вливання/ стерилізація) центрального банку на відкритому ринку; ASF - чисте вливання/ стерилізація ліквідності через використання постійних механізмів центрального банку (Standing Facilities); ДІО-інші чисті операції по регулюванню ліквідності; ДПР-залишок попередніх операцій з регулювання ліквідності минулих періодів. Звідси, граничні (маргінальні) зміни у вільних резервах (ліквідності), якими є кошти на поточних рахунках банків за виключенням обовязкових резервів, розраховуються за формулою: МЗ= ДЧІА ДЧЗУ ДІЧС ДК-АГ-ДОР ДЧЗР (1.3) де, МЗ - маргінальні(граничні) зміни в ліквідності банківської системи; ОР-обовязкові резерви банків; ДЧЗР-чисті зобовязання ринку.Зважаючи на те, що проблемні кредити були і залишаються основною складовою ризику ліквідності банківської системи України, запропоновано коефіцієнтний розрахунок ліквідності (К1, К2 і К3), основними змінними для яких взято співвідношення кредитів до депозитів за строками та видами валют.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
