Группы рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам. Применение современных методик стресс-тестирования, способов их хеджирования. Расчет стресс-тестов, основные стресс-сценарии.
При низкой оригинальности работы "Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Содержание Стресс-тестирование в банковском деле Механизм валютного регулирования при минимизации рисков Список использованной литературы Стресс-тестирование в банковском деле Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно, требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков, небанковских участников рынка применения современных методик стресс-тестирования, способов их хеджирования на основании результатов как фундаментального, так и технического анализа. Центральный банк Российской Федерации определяет стресс-тестирование как процедуру оценки потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятностным событиям. В частности, банки должны ориентировать свои стресс-методики на: возможные изменения факторов риска в результате возникновения рыночных кризисов, которых не было в прошлом, но, вероятно, могут появиться в будущих периодах вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка; на возможные изменения факторов риска в результате возникновения гипотетических событий локального характера, отражающих специфику банковских операций [1, с.79]. Состав методов технического анализа в трансформированной экономике Республики Беларусь можно определить двумя уровнями.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
