Разработка стратегии одновременной покупки опционов пут и колл. Расчёт изменения цены при помощи гельдеровских показателей. Оценка и учёт волатильности рынка при формировании портфеля заказов. Анализ поведения суммарного капитала Газпрома и Лукойла.
При низкой оригинальности работы "Стратегия на основе гельдеровских показателей и покупке стрэддла. Тестирование на бумагах Газпрома и Лукойла", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Санкт-Петербургский государственный университетПравила покупки и продажи стрэддла: · На основе дневных цен закрытия акции строятся гельдеровские показатели и сигнальная линия и рассчитываются сигналы. · Стрэддл покупается на следующий день после сигнала со следующими параметрами: цена исполнения - ближайшая к цене фьючерса, на который выписываются опционы; дата исполнения - ближайшая к дате торгов, но не ранее чем через 30 дней после даты торгов. На рисунке 1 построены дневные цены закрытия и гельдеровские показатели с параметрами окно = 20 дней, высота сигнальной линии = 1. После четвертого сигнала (21 февраля 2005, около точки 200 на рисунке) сделка не была совершена, так как на рынке не совершались сделки с нужными опционами.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
