Стратегии управления ликвидностью коммерческого банка - Контрольная работа

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образованияБанк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис.Потребности банка в ликвидных средствах могут быть рассмотрены с точки зрения спроса и предложения. Для большинства банков наибольший спрос на ликвидные средства возникает по двум причинам: изза снятия клиентами денег со своих счетов; в связи с поступлением заявок на получение кредитов от клиентов, которые банк решает принять (это или заявки на получение новых кредитов, или возобновление истекающих договоров о ссудах, или предоставление средств по существующим кредитным линиям). Еще одной причиной возникновения спроса на ликвидные средства является погашение задолженности по займам банка, которые он мог получить от других банков или ЦБР. Еще одним важным источником предложения ликвидных средств является погашение клиентами взятых ссуд, что дает дополнительные возможности для удовлетворения новых потребностей в ликвидных средствах подобно продаже активов банка, в частности, хорошо реализуемых ценных бумаг из портфеля инвестиций.Поэтому перед банком встает задача максимизации доходности своих операций при наличии данного ограничения, причем присутствует четко выраженный фактор неопределенности, так как руководство банка не может с уверенностью предсказать, когда и в каком масштабе возникнет проблема ликвидности. Экономическая целесообразность применения того или иного метода управления ликвидностью обусловлена характеристиками банковского портфеля, особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк. Так, когда банк использует принципиально различные источники привлечения средств, задача управления ликвидностью усложняется. Это стратегия заемной ликвидности, часто называемая управлением покупной ликвидностью или управлением пассивами, в чистом виде предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, достаточном для покрытия всего ожидаемого спроса на ликвидные средства. На практике был выработан ряд подходов к контролю и управлению риском ликвидности или, другими словами, управлению способностью банка приобретать денежные средства в наличной и безналичной форме быстро и по разумной цене для выполнения своих текущих обязательств.В практической деятельности банков произведено несколько общих подходов (стратегий) к управлению ликвидностью, а именно: стратегия трансформации активов (управление ликвидностью через активы); Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки, а экономическая целесообразность их применения определяется характеристиками банковского портфеля, состоянием финансовых рынков, особенности внешней среды. В случае возникновения спроса на ликвидные средства активы продаются до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности в денежных средствах. Обычно такая стратегия используется небольшими банками, которые не имеют широких возможностей заимствования средств и доступа на денежные рынки. Если спрос повышается, то банк заимствует средства по более высокой ставке, пока полностью не удовлетворит потребность в ликвидных средствах.Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может быть представлена двумя краткими утверждениями. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая часть - для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих факторах).

Содержание

Введение

1. Ликвидность банка

2. Методы управления риском ликвидности

3. Стратегии управления ликвидностью коммерческого банка

Заключение

Список использованной литературы