Дослідження методів розв"язання задач неопуклого стохастичного програмування, включаючи локальну та глобальну стохастичну оптимiзацiю, цiлочисленне стохастичне програмування, локальну та глобальну оптимiзацiю ймовiрностей та функцій сподіваної корисності.
Аннотация к работе
Національна академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наукУ дисертації розглянуто велику кількість прикладних задач неопуклого стохастичного програмування з негладкими, розривними або дискретними функціями, для яких немає адекватних методів розвязання. Досліджено властивості задач неопуклого стохастичного програмування: моделі неопуклих негладких залежностей, субдиференціальні властивості функцій очікуваної корисності, необхідні умови оптимальності, оцінки оптимальних значень.