Дослідження методів розв"язання задач неопуклого стохастичного програмування, включаючи локальну та глобальну стохастичну оптимiзацiю, цiлочисленне стохастичне програмування, локальну та глобальну оптимiзацiю ймовiрностей та функцій сподіваної корисності.
При низкой оригинальности работы "Стохастичні методи розв"язання задач неопуклого стохастичного програмування та їх застосування", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Національна академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наукУ дисертації розглянуто велику кількість прикладних задач неопуклого стохастичного програмування з негладкими, розривними або дискретними функціями, для яких немає адекватних методів розвязання. Досліджено властивості задач неопуклого стохастичного програмування: моделі неопуклих негладких залежностей, субдиференціальні властивості функцій очікуваної корисності, необхідні умови оптимальності, оцінки оптимальних значень.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
