Стохастические модели волатильности, построенные на основе процессов Леви - Магистерская работа

бесплатно 0
4.5 138
Введение в теорию процессов Леви. Оценка индекса Блюменталя-Гетура для процесса без стохастических часов и для процесса со стохастическими часами. Восстановление стохастических часов. Основные методы оценки плотности Леви в финансовой математике.


Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?