Введение в теорию процессов Леви. Оценка индекса Блюменталя-Гетура для процесса без стохастических часов и для процесса со стохастическими часами. Восстановление стохастических часов. Основные методы оценки плотности Леви в финансовой математике.
При низкой оригинальности работы "Стохастические модели волатильности, построенные на основе процессов Леви", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
