Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка - Дипломная работа

ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.1 Понятие, структура и особенности рисков в Коммерческом банке. 1.2 Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 2.1 Анализ динамики, структуры основных показателей, характеризующих принимаемые риски при формировании кредитного портфеля 2.2 Анализ рисков кредитного портфеля АО РОСЭКСИМБАНК ГЛАВА3. РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УЧЕТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ АО РОСЭКСИМБАНК. 3.1 Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов 3.2 Обоснование и оценка перспектив применения статистических методов моделирования облигаций для АО РОСЭКИМБАНК ЗАКЛЮЧЕНИЕ Список литературы Приложения ВВЕДЕНИЕ Любая организация, которая заинтересована в получении прибыли всегда сталкивалась с таким определением как «риск». Банковская сфера стала той, в которой риску уделяют особое, пристальное внимание. В виду уникальности каждой организации, кейсы решения данной задачи выводят на различные эффективные только для определенной системы показателей организации кредитные механизмы Для банковской сферы ключевым аспектом в формировании прибыли является возврат ссуд с процентами. С расширением банка появляются и другие предлагаемые финансовые услуги, но в формировании выручки в подавляющем большинстве остается возврат ссуд с кредитования. Мировые показатели развития экономики явно показали эффективность рыночной экономики в сторону, которой она до сих пор экспансивно движется. Актуальность исследования банковских рисков также обусловлена тем, что банкинг в РФ имеет прямо влияние на экономику страны. Ключевой основой минимизации рисков и учета за рисками в банке является: проверенная на практике кредитная политика, эффективный расчёт резервов для самострахования кредитного портфеля, продуктивный контроль над выданными кредитами, взвешенный по уровню риска. Целью работы является проанализировать банковские риски на основании указаний, методологий и положений Банка России и внутренних методологий банка, а также рассмотреть принимаемые риски на реальном примере государственного АО РОСЭКСИМБАНК. Поставленная цель предполагает реализацию следующих задач: - определить особенности минимизации риска кредитного портфеля банка, в соответствии с которыми проанализированы действующие методики оценки и регулирования совокупного кредитного риска банка на уровне Банка России и Базельских соглашений; - изучить особенности минимизациифинансовых рисковАО РОСЭКСИМБАНК; - выявить проблемы минимизации рисков, связанные спрофессиональной, банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик Основой для получения данных будет публикуемая отчетность АО РОСЭКСИМБАНК на сайте ЦБ РФ. Наиболее элементарным видом классификации банковских рисков является выделение разнообразных групп особенностей, сведенных в таблице, которую имеется возможность модифицировать согласно степени значительности рисков в зависимости от рассматриваемой ситуации, а кроме того расширить новыми составляющими. Таблица1 - Классификация предпринимательских рисков Признак выделения Классификационные группы По времени ретроспективный риск; текущий риск; перспективный риск По степени (уровню) низкий риск; умеренный риск; полный риск По принадлежности к одной из групп системы отношений в человеческой деятельности экономический риск; политический риск; правовой риск; риск стихийных бедствий По сфере возникновения внешний риск; внутренний риск По степени постоянства действия систематический риск; несистематический риск В зависимости от возможного результата чистый риск; спекулятивный риск По возможности страхования страхуемый риск; не страхуемый риск По степени охвата индивидуальный риск; совокупный риск По характеру банковских операций риск активных операций; риск пассивных операций; риск внебалансовых операций По виду операций кредитный риск; процентный риск; валютный риск; инвестиционный риск; лизинговый риск; факторинговый риск и пр. По виду клиентов банка промышленное предприятие; торговое предприятие; кредитная организация; физические лица и пр. Положение № 283-П устанавливает порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери и нормы осуществления Банком России надзора за его соблюдением. Обеспечение меньше 60%. По другому критерию классификации выделяется фактическое состояние выданных ссуд по сроку невыплаты: - ссуды, возвращаемые в срок; - ссуды с просроченной задолженностью сроком до 30 дней; - ссуды с просроченной задолженностью от 30 до 60 дней; - ссуды с просроченной задолженностью от 60 до 180 дней; - ссуды с просроченной задолженностью свыше 180 дней. (4) где Кра - значение показателя в отношении тех акционеров (участников), вклад (доля) которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины. В