Решение задачи построения портфеля ценных бумаг. Анализ двух моделей на основе выборочных данных о курсовой доходности пяти фирм по данным сайта Investing.ru. Сравнительный анализ рисковой доходности портфелей, полученных по моделям Блэка и Марковица.
При низкой оригинальности работы "Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального риска", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального рискаПонятие реализуемого портфеля представляет собой любой портфель, доли активов которого в сумме дают единицу. Эффективный портфель - портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при заданной ожидаемой доходности. Портфель x находится на огибающей по отношению к набору из n активов тогда и только тогда, когда он является нормированным решением системы: ; (1) где R - вектор средних доходов активов xi; S - ковариационная матрица; с - константа; z - дополнительно введенный вектор, состоящий из переменных zi ; i = 1, 2…n. Любой портфель p, лежащий на огибающей, является выпуклой линейной комбинацией двух других портфелей x и y. Для получения данных перед расчетами необходимо транспонировать портфели x и y, представляющие собой векторы, состоящие из долей активов, входящих в портфель.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
