Статистический анализ ПАО "Газпром нефть" - Курсовая работа

Министерство образования и науки Российской Федерации. Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования. Проверил преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Козлова Е.В.Для статистического анализа используются данные величины капитализации компании ОАО «Газпром» и цен на сырую нефть. В приведенной совокупности представлены статистические (отчетные) показатели. В приведенную совокупность входят индивидуальные статистические показатели, характеризующие единичные процессы. По временному фактору данные показатели являются моментными, т.е. показатели отражают состояние явлений на определенную дату.В данном случае представлен моментный ряд динамики с равностоящими во времени уровнями, средний уровень (так называемая средняя хронологическая) находится по формуле (1)Для построения группировки с равными интервалами определим величину интервала (i) по формуле (2): , (2) где Xmax, Xmin - наибольшее и наименьшее значение признака; Ориентировочно определить оптимальное количество групп с равными интервалами можно по формуле американского ученого Стерджесса: если группировка проводится по количественному признаку, то оптимальное число групп (n) определяется по формуле (3): ,(3) где N - число единиц совокупности, по условию задачи N = 21 n = 1 3.322log21 = 5,392 В выбранной совокупности выделим 5 групп. Для дальнейшего анализа представим группы в сжатом виде. Медианой называется значение признака, приходящееся на середину ранжированной (упорядоченной) совокупности Медианное значение определяется по формуле (5): (5) где - нижняя граница медиального интервала (медианным называется первый интервал, накопленная частота которого превышает половину общей суммы частот) - это интервал № 3, - 77,664долл.Для расчета показателей вариации перейдем от интервального ряда к дискретному, для этого определим средние значения интервалов по формуле (6): , (6) где xi - значения признака в группе; Это самый доступный по простоте расчета абсолютный показатель, который определяется как разность между самым большим и самым малым значениями признака у единиц данной совокупности и определяется по формуле (7): , (7) где Xmax - максимальное значение признака, Xmin - минимальное значение признака. Размах вариации, полученный по дискретному ряду, не совпадает с величиной размаха вариации, полученной по интервальному ряду в пункте 1.4. Для расчета среднего линейного отклонения воспользуемся формулой: 3) При использовании показателя среднего линейного отклонения возникают определенные неудобства, связанные с тем, что приходится иметь дело не только с положительными, но и с отрицательными величинами, что побудило искать другие способы оценки вариации, чтобы иметь дело только с положительными величинами. Среднее линейное отклонение составляет 1,0926 долл., среднее квадратическое отклонение составляет 1,238 долл., дисперсия равна 1,5329.Для определения показателей, характеризующих динамику капитализации воспользуемся следующими формулами: Абсолютный прирост базисный Результаты расчетов представлены в таблице 8. При анализе изменений явления во времени на практике часто определяют средние показатели, в том числе: Средний уровень ряда, который определяется по формуле (18): , (18) Средний абсолютный прирост является обобщающей характеристикой скорости изменения исследуемого показателя во времени (скоростью называют прирост показателя в единицу времени), определяется по формуле (19): , (19) Средний темп роста является обобщающей характеристикой динамики и отражает интенсивность изменения уровня ряда.Для определения основной тенденции ряда произведем выравнивание ряда динамики методом скользящей средней по трем элементам, результаты расчета представим в таблице 10. Процедура сглаживания приводит к устранению периодических колебаний во временном ряду, позволяет выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса. Таблица 10 - Расчет простой скользящей средней по трем элементам Для сравнения построим графики исходного ряда динамики и выровненного ряда, рисунок 4. Вывод: Представленные на рисунке 4 исходный и сглаженный ряды динамики позволяют говорить о наличии незначительной тенденции снижения к концу рассматриваемого периода.Для выявления наличия зависимости между капитализацией ОАО «Газпром» и ценой на нефть используем графический анализ, построим график значений капитализации в зависимости от величины цен на нефть. В данном случае на рисунке 6 ярко выраженной зависимости величины капитализации от цены барреля нефти не наблюдается. Для облегчения расчета представим расчет в табличной форме, таблица 12. В рассматриваемой совокупности: Таким образом, нелинейная связь между капитализацией компании ОАО «Газпром» и ценами на нефть в ноябре 2009г. отсутствует. Выберем функцию «Сервис-Анализ данных-Корреляция», в качестве входного интервала представим данные для анализа, результат представлен в таблице 14.

Содержание

1. Общая характеристика исследуемой совокупности

1.1 Описание данных, источник получения, рассматриваемый период и пространственные рамки

1.2 Характеристика используемых статистических показателей, в том числе вид и единица измерения, тип (интервальный или моментный)

1.3 Оценка среднего значения выбранного показателя

1.4 Оценка структурных средних (моды, медианы) на основе структурной группировки

1.5 Оценка показателей вариации

1.6 Графическое представление распределения значений (гистограмма, кумулята). Графическое построение моды и медианы

2. Оценка абсолютных и относительных показателей динамики для выбранного показателя. Цепные и базисные: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Абсолютное ускорение, средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста

3. Выравнивание ряда методом скользящей средней

4. Выявление наличия тренда в рассматриваемых рядах (проверка гипотезы о разности средних у первой и второй половины ряда)

5. Выявление наличия взаимосвязи между показателями различными методами. Корреляционный анализ

Используемая литература