Построение модели зависимости суммы выдаваемых кредитов физическим лицам от денежных доходов населения и ставки рефинансирования. Выявление гетероскедастичности посредством тестов Голдфелда-Квандта и Глейзера, сравнительный анализ полученных результатов.
Современные экономические теории и исследования опираются в значительной степени на использование математических моделей и методов анализа. Постоянно усложняющиеся экономические процессы потребовали создания и совершенствования особых методов для их изучения. Широкое распространение получило использование моделирования и количественного анализа.Тест Глейзера по свое сути аналогичен тесту Парка и дополняет его анализом других зависимостей между дисперсиями отклонений ?i и значениями переменной xi. Тест Голдфелда-Квандта также предполагает, что стандартное отклонение пропорционально значению xi переменной X в этом наблюдении, т.е. При сделанных предположениях относительно случайных отклонений построенная F-статистика имеет распределение Фишера с числами степеней свободы. На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36) Исходя из показателя R-квадрата модель статистически значима и адекватна с экономической точки зрения, т.к. коэффициент при денежных доходах положительный, а при ставке рефинансирования отрицательный.В данной работе были рассмотрены два теста, которые позволяют выявить гетероскедостичность. И тест Вайта, и тест Парка являются простыми тестами, которые нуждаются в дополнении другими тестами, например тестом Голдфелда - Квандта.Размещено на .
План
Содержание
Введение
1.Теоретическое обоснование модели
2.Построение и анализ экономической модели
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
