Статистическая оценка класса заемщика в деятельности коммерческого банка - Дипломная работа

кредитоспособность рынок задолженность банк Коммерческий банк в современной России становится основным элементом банковской системы. Внедрение в банковскую практику оценки кредитоспособности вызвано, прежде всего, переходом к кредитованию полной потребности заемщика в дополнительных денежных средствах, необходимостью экономического обоснования условий кредитования, отражаемых в кредитном договоре, развитием и расширением кредитования. Эффективная организация процесса оценки кредитоспособности позволяет, во-первых, снизить уровень кредитных рисков банка, а во-вторых, создать необходимые условия для качественного обслуживания клиентов банка, предъявляющих спрос на кредитные продукты. Финансовая устойчивость банка должна быть обеспечена квалифицированным выбором партнеров на внутреннем и внешнем рынках. Важнейшим средством такого выбора является экономический анализ деятельности клиента. Цель работы - раскрытие понятия кредитоспособности и сущности анализа данной экономической категории на примере ОАО «Газпромбанк», разработка рекомендаций, направленных на улучшение и совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков, тем самым снизив риски. В настоящее время это один из крупнейших банков России. В качестве предмета исследования в работе выступает методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, применяемая ОАО «Газпромбанк». Теоретической основой данной работы являются труды современных отечественных экономистов по изучаемым вопросам, таких как Белоглазова Г.Н., Бочарова И.В., Валенцева Н.И., Василенко Н.К., Вешкин Ю.Г., Волков А.А., Ендовицкий Д.А., Ермаков С.Л., Жарковская Е.П., Жуков Е.Ф., Журавлева Н.В., Иванов В.В., Ильина Л.В., Казакова И.И., Калиева Г.Т., КалимуллинаФ.Ф., Ковалев П.П., Корниенко С.Л., Кравцова Г.И., Кроливецкая Л.П., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Москвин В.А., Печникова А.В., Рязанцева М.В., Соколов Б.И., Тавасиев А.М., ШереметА.Д., Щербакова Г.Н., Юденков Ю.Н., и др., нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, а так же ресурсы официальных сайтов сети Интернет, учебные и методические пособия по банковскому делу. В настоящее время под влиянием законов, регулирующих рыночные отношения, формируется разветвленная сеть коммерческих банков, осуществляющих комплексное кредитно-расчетное и кассовое обслуживание предприятий независимо от их организационно правовой формы. Это исключало необходимость оценки кредитоспособности заемщиков при решении вопросов о выдаче ссуд. При рассмотрении заявлений на получение ссуд коммерческие банки устанавливают способность предприятий (юридических лиц) и отдельных граждан (физических лиц) эффективно использовать и своевременно возвращать полученные средства (кредитоспособность) для того чтобы повысить ликвидность банка и снизить риск ликвидности. Под риском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, когда Банк будет не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие платежи по поручению клиентов без реструктуризации активов. Анализ риска ликвидности охватывает все операции Банка и позволяет определить возможные периоды и причины дефицита ликвидности. Кредитоспособность связана с таким понятием как платежеспособность. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а баланс ликвидный и достаточен размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку в прошлом не является основанием для заключения о некредитоспособности клиента. Тем самым рассмотрим отличия понятий кредитоспособности и платежеспособности в таблице 1. К доходам же относят доходы от заработной платы, доходы от сбережений и ценных бумаг и другие доходы. Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности Поручителя Заемщика. В связи с этим в банковской практике значимость аналитической (т.е. неформализованной) оценки нефинансовых аспектов деятельности заемщика в последнее время возрастает.