Понятия прямых и обратных задач, уравнение свертки и деконволюции. Основы теории интегральных уравнений Фредгольма первого рода. Решение уравнения Фредгольма двумя способами. Использование полученных решений в построении инвестиционных торговых стратегий.
При низкой оригинальности работы "Способы выявления "истинной" динамики случайного ценового процесса без влияния внешней среды", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Что, если предположить, что в отличии от CAPM наблюдаемая доходность торгуемого инструмента не целиком зависит от рынка, а у процесса, скорее всего, имеется собственная динамика или информация, которая заложена в конкретной акции или валютной паре и предложить восстановить «истинный» случайный ценовой процесс со всеми начальными и центральными моментами функции плотности вероятности, очищенный от влияния среды. В математике свертку функций понимают как операцию над двумя функциями, которая порождает третью. Если не является собственным значением ядра, то интегральное уравнение Фредгольма второго рода с регулярным ядром и непрерывным функцией нагрузки имеет единственное непрерывное решение, если же являются собственными значениями, то уравнение Фредгольма второго рода или не имеет решений, или имеет бесконечное множество. Для решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода общепринято используют так называемый регуляризирующий алгоритм Тихонова, который позволяет найти функцию столь близкую к точному решению. Нам необходимо найти функцию плотности вероятности из функционала , для этого воспользуемся уравнением Эйлера - Лагранжа: (11)В данной работе была исследована методология решения задачи обратной свертки и извлечение свойств очищенного случайного процесса. Изучили проблематику решения задачи и возможные способы их преодоления. Построили торговые стратегии, изучили динамики портфелей инвестиционных стратегий. Вторую главу начали с формулировки цели и постановки задачи, расписали подробный план решения уравнения Фредгольма первого рода двумя способами. Решили задачу вариационного исчисления для нахождения функции плотности эволюции ценового процесса.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
