Импульсная характеристика и функция системы. Стационарные и нестационарные процессы авторегрессии; корреляционная матрица. Авторегрессионный процесс скользящего среднего. Отклик дискретной системы с функцией при белом шуме; линейное предсказание.
Специальные дискретные случайные процессы Содержание 1. Корреляционная функция и корреляционная матрица 4. Процесс скользящего среднего (СС-процесс) 6. Пусть системная функция H(z) имеет вид где p 0, текущие значения u(n) некоррелированные с выходными значениями x(n - l), что позволяет получить уравнение Юла - Уокера , или В матричном виде Или Параметры авторегрессии могут быть вычислены путем решения системы уравнений , при условии, что инверсная матрица R-1 существует.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
