Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже - Дипломная работа

Правительство Российской Федерации Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет На тему: «Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже»За последние два десятилетия, благодаря бурному развитию информационных и телекоммуникационных технологий, возник и приобрел популярность подход к торговле ценными бумагами, заключающийся в использовании специализированных программных средств. По разным оценкам, в 2010 году на долю высокочастотных роботов пришлось от 60 до 80 процентов сделок на американских рынках ценных бумаг, а на российском срочном рынке FORTS - порядка половины от общего числа сделок[1]. Для эффективного ведения деятельности на бирже необходимо наличие торговой системы, эффективной в контексте получения прибыли и содержащей точный набор правил входа на рынок и выхода с него, за счет чего нивелируется неопределенность и психологический фактор. Разработка МТС, в свою очередь, происходит с целью реализации торговой системы с помощью программных и технических средств в виде самостоятельно работающего алгоритма. Для получения данных чаще всего используется терминалы систем удаленного доступа к торгам, предоставляемых брокерскими компаниями или самой биржей.Доступ к торгам можно получить путем заключения договора о брокерском обслуживании с обладающей соответствующей лицензией компанией. Спектр торгуемых на фондовом рынке ценных бумаг включает акции, государственные и корпоративные облигации, ПИФЫ и депозитарные расписки; на рынке FORTS обращаются производные ценные бумаги - фьючерсы и опционы. Биржа предлагает около десятка программных решений для участия в торгах и обмена данными. Данные схемы показывают способы обмена данными между биржей и профессиональными участниками рынка, поскольку физические лица не имеют возможности прямого выхода к торгам. Исследование будет проводиться с позиции частного инвестора, и, соответственно, сравниваться будут системы, используемые при торговле на фондовом и срочном рынках Московской биржи.Иными словами, условие для открытия длинной позиции будет выглядеть так: , где - значение длинной скользящей средней, - значение короткой скользящей средней, - требуемая разность величин скользящих средних, - текущий период времени. Условие закрытия длинной позиции выглядит аналогично, однако для увеличения гибкости системы в неравенствах используется другой уровень разности: , где - требуемая для закрытия разность величин скользящих средних. Условия для открытия и закрытия коротких позиций выглядят идентично, с той лишь разницей, что значение длинной скользящей средней больше, чем у короткой. В целом, каждая из предоставляемых брокерами информационных систем обладает необходимыми для разработки МТС возможностями - обменом данными с биржей и инструментарием для ведения автоматизированного анализа рынка с применением технических индикаторов. При выборе языка программирования итоговое решение было сделано в пользу QPILE, поскольку в настоящее время библиотеки для Lua все еще находятся в состоянии разработки и не предоставляют некоторые функции.В результате проверки требуется оценить эффективность торговой системы при тех или иных входных параметрах. Иными словами, необходимо сопоставить следующую информацию: · входные данные МТС: уровни условных заявок тейк-профит и стоп-лосс, разности между скользящими средними при открытии и закрытии; · результаты, показанные торговой системой: количество всех и убыточных сделок, конечная прибыль или убыток. В связи с этим, алгоритм тестирования содержит измененный механизм получения даты и времени. При получении сигналов на открытие позиций от модуля анализа данных тестировщик сохраняет цену и объем гипотетической сделки.Разработанная механическая торговая система позволяет вести автоматизированную торговлю на фондовом и срочном рынках Московской биржи через систему брокерского обслуживания Quik. Возможности МТС позволяют проводить получение рыночных данных, их анализ и выставление торговых заявок с последующим управлением ими. Тестирование торговой системы на исторических данных, однако, показало довольно низкую эффективность ее применения на малых таймфреймах. Использование двух дополнительных параметров во время проверки позволило получить лучшие результаты по сравнению с базовой торговой стратегией благодаря успешной фильтрации ложных сигналов. В первой части была рассмотрены применяемые для торговли информационные системы и способы прогнозирования цены.

Оглавление

Введение

1. Исследование существующих решений проблемы

2. Описание разработанного прототипа торговой системы

3. Оценка эффективности прототипа торговой системы

Заключение

Библиографический список

Приложения