Сутність системного ризику банківського сектору. Формування матриці ризиків. Загальний огляд системного ризику. Методичне забезпечення управління системним ризиком. Організаційне забезпечення управління ризику. Стратегія управління системний ризиком.
. Сутність системного ризику банківського секторуХендрікс ) ризик того, що якась подія викличе втрату економічної вартості активів або довіри до них, внаслідок чого невизначеність у фінансовій системі збільшиться до рівня, при якому, цілком можливо буде значний несприятливий вплив на реальний сектор економіки; У всіх економічних інтерпретаціях системного ризику, що закладені в документах фінансово-кредитних установ різного рівня, дефініція «системного ризику», як правило сконцентрована в частині констатації фактів та подій, що мають певний негативний результат. В українських нормативних документах визначення системного ризику подається лише у Положенні про діяльність внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем в Україні, затвердженому Постановою Правління НБУ №348 від 25.09.2007 р. В Україні на національному рівні додатково до вищезазначених чинників формування та накопичення системних ризиків банківської діяльності варто віднести низку чинників, що мають суто специфічний характер, притаманний країнам, що перебувають на стадії первісного нагромадження капіталу, а саме: політична нестабільність; довготривалість неефективної макроекономічної політики уряду; низькі темпи зростання ВВП; істотний рівень доларизації економіки; зростаючий рівень дефіциту бюджету, державного боргу, інфляції, відтоку капіталу; неякісна структура банківської системи; неадекватні підходи до регулювання і нагляду банківської діяльності; неякісний ризик-менеджмент банків тощо. За 3 місяці про початок кризи сигналізує модель з такими факторами як u співвідношення державного боргу до ВВП, u співвідношення грошового агрегату М2 до ВВП, u співвідношення кредитів, наданих банками до ВВП, u співвідношення сальдо платіжного балансу до ВВП, u волатильність міжбанківського валютного курсу EUR, u середні процентні ставки за кредитами, u волатильність залишків коштів на коррахунку в НБУ, u співвідношення депозитів до кредитів банків України, u співвідношення високоліквідних активів до поточних зобовязань, u волатильність ставки по кредитам овернайт на міжбанківському ринку, яка загалом правильно ідентифікувала 59 випадків стану системи з 68 (86,8%), з них 22 кризового стану з 26 (84,6 %) та виявляє початок кризи зі середньою імовірністю 66 % (у 2 випадках з 3).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
