Анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей. Методы выявления аномальных уровней временных рядов: Метод Ирвина, метод проверки разностей средних уровней, метод Стьюарта-Фостера. Методика расчета линейно взвешенного скользящего ряда.
Сглаживание временных рядов экономических показателейЦель: Изучить методы выявления аномальных уровней временных рядов Метод Ирвина, метод проверки разностей средних уровней, метод Стьюарта - Фостера и применить их для решения задания согласно соответствующему варианту Задание: 1.Определить наличие тренда во временном ряду: а) методом проверки разности средних уровней; б) метод Стьюарта - Фостера (табличные значения статистик Стьюдента и Фишера принять равными ta=2,23 Fa=3,07, другие необходимые табличные данные приведены в таблице) На первом шаге исходный временной ряд y1 = y(t1), y2 = y(t2), …, y n= y(tn), из которого удалены значения до момента Т, соответствующие предполагаемому переходному периоду, разбивается на две примерно равные по числу уровней части: в первой части n1 первых уровней исходного ряда, во второй - n2 остальных уровней (n1 n2 = n). ?1 = (4 6 3 10 5)/5 = 5,6; Если расчетное значение t меньше табличного значения статистики Стьюдента та, взятого при n1 n2 - 2 степеней свободы с заданным уровнем значимости , гипотеза принимается, т. е. тренда нет, и предположение о значении Т - времени окончания переходного периода является правильным.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
