Рекомендации по созданию механической торговой системы на валютном рынке Forex на основе технического анализа - Дипломная работа

Самые важные операции по наличной торговле происходят между долларом и четырьмя другими валютами (евро, фунт, франк, йена). Рынок Forex имеет ряд особенностей, которые его выгодно отличают от других рынков (товарного, фондового), к ним следует отнести: высокую ликвидность, оперативность, отсутствие комиссионных расходов и налоговых платежей, однозначность котировок, большие размеры кредитного плеча. Рекламными усилиями многочисленных брокеров рынок Forex подается как оптимальный вариант небольших, высокодоходных, но рискованных инвестиций во время кризиса. Значительное увеличение объема торгов и принимающих в них участие субъектов хозяйствования положительным образом отражается на характере международного валютного рынка снижением издержек обращения, отсутствием возможности манипулирования валютным курсом отдельными участниками рынка, повышением общей ликвидности валютного рынка. Современный валютный рынок Forex обретает значительную степень независимости от макроэкономических процессов, проистекающих в странах-эмитентах обращающихся на рынке Forex валют, что, вкупе со сверхликвидностью рынка, делает прямое вмешательство центральных банков в процесс курсообразования. национальной валюты малоэффективным, тем самым частично лишая их действенного рычага денежно-кредитной политики.Еще одним наиболее общим фактором, влияющим на степень конвертируемости валют, служит соотношение между спросом на валюту данной страны и ее предложением на валютном рынке. Свободно конвертируемой является валюта тех государств, в которых полностью отсутствуют ограничения для ее обмена на другие иностранные денежные единицы. Разновидностью валютного курса является кросс-курс, который устанавливается как соотношение между двумя валютами и рассчитывается на основе курса каждой из них относительно какой-либо третьей валюты, чаще всего доллара США. Валютная биржа - предприятие, организующее торги валютой и ценными бумагами в валюте. Это связано с тем, что, выполняя общую функцию по торговле валютой и обращению ценных бумаг в валюте, они применяют различные методы и формы реализации валюты и ценных бумаг в валюте.FOREIGNEXCHANGE - валютный обмен) - рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Термин FOREX принято использовать для обозначения взаимного обмена валют, а не всей совокупности валютных операций. В англоязычной среде FOREX обычно называют валютный рынок, а также торговлю валютой. В русском языке термин FOREX обычно используется в более узком смысле - имеется в виду исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведется с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой. В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение, по которому вместо 1% колебаний курса валют относительно доллара США стали допускаться колебания в 4,5% (на 9% для недолларовых валютных пар).Время от времени на цену валюты могут влиять и Центральные банки, которые проводят валютные интервенции, чтобы снизить цену валюты, или, наоборот, повысить ее курс. Как и на любом рынке, на FOREX цена движется вслед за спросом и предложением: продавец и покупатель сходятся в цене, когда покупатель готов купить товар, а продавец - его продать. Роль определения нужного количества заявок и алгоритма усреднения их цены принимает на себя сама биржа, а точнее специальная комиссия, выступающая гарантом соблюдения правил на рынке.[35, с.12] Это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса относительно третьей валюты (как правило, это доллар США). В этом случае обычно устанавливается средний курс между двумя этими валютами.Механическая торговая система (МТС) - специальная компьютерная программа, которая отслеживает рыночные цены, и согласно заранее заложенной в эту программу логике, позволяет пользователю совершать в определенные моменты сделки покупки и продажи акций. Пользователь (он же создатель МТС) высказывает предположение, использование которого, по его мнению, принесет ему прибыль (другими словами, пользователь формулирует собственно «торговую систему). Торговая система должна включать правила входа в торговую позицию, правила выхода из торговой позиции по достижении запланированной прибыли (тейк-профит), и правила выхода из торговой позиции по достижению запланированного убытка (стоп-лосс). Например, одна из первых МТС давала сигнал на покупку (вход в позицию), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневнюю скользящую среднюю снизу вверх, и торговая система давала сигнал на продажу (тейк-профит), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневную скользящую среднюю сверху вниз. После формулировки идеи, создатель Механической торговой системы переходит ко второму этапу, который называется Тестирование.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА FOREX

1.1 ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА

1.2 ОСОБЕННОСТИ РЫНКА FOREX

1.3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ FOREX

1.4 НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FOREX

2.1 РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FOREX

2.2 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК FOREX

2.3 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК FOREX

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ МТС

3.1 РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МТС

3.2 ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ МТС В СИСТЕМЕ В METATRADER 5

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК