Рекомендации по снижению банковских рисков и выбору методов управления - Курсовая работа

Чтобы преуспеть в той или иной области деятельности, для которой характерен повышенный риск, банкам следует развивать особые механизмы принятия решений. Они должны позволять оценить, какие риски и в каком объеме может принять на себя банк; определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск? На основе этого должны быть разработаны и претворены в жизнь мероприятия, которые позволяют снизить влияние факторов риска. Методом реализации данной задачи является разработка систем управления риском, которые позволяют руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и тем самым минимизировать его влияние. Банковская деятельность по своей природе предполагает возникновение системы рисков, виды которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов. риск ликвидность банк норматив.В условиях перехода российского хозяйства к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство любого банка понимает, что банковской деятельности, как и любой другой, присущ риск. Однако, несмотря на быстрое распространение практики управления рисками в банках, до сих пор существуют различные определения рисков. Поэтому более целесообразно к внешним относить те риски, которые непосредственно не связаны с деятельностью банка или его контактной аудиторией, а к внутренним - те, которые обусловлены деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. Банковский (внутренний) риск не может быть ниже странового риска, который оценивается исходя из состояния платежного баланса страны, системы хозяйствования, проводимой экономической политики, политической стабильностью в стране. Забалансовые риски возникают при осуществлении операций, которые в учете отражаются на забалансовых счетах, и состоят в основном из рисков по ценным бумагам, в том числе акциям и облигациям, взятым на хранение, рисков по выданным гарантиям и поручительствам, рисков по документарным аккредитивам и т.п.2010 год характеризовался существенным снижением кредитных ставок, высокой конкуренцией за качественных заемщиков и, как следствие, давлением на маржинальность кредитных продуктов. Под влиянием этих тенденций чистый процентный доход банка сократился по сравнению с 2009 г. на 19,9% и составил 20,6 млрд рублей. Однако за счет эффективного управления активами и пассивами (сокращение избыточной ликвидности, снижение стоимости фондирования) Промсвязьбанку удалось ослабить это давление и уже во II квартале показать позитивную динамику как по процентной марже, так и по чистому процентному доходу: чистая процентная маржа во 2-м полугодии увеличилась до 4,9% с 4,3% в 1-м, а чистый процентный доход оказался на 4% выше, чем в 1-м. Капитал, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением, увеличился на 17% и составил 60,6 млрд рублей. Активы увеличились несущественно и составили 475 млрд рублей, что явилось следствием политики Промсвязьбанка по замещению кредитами избыточной ликвидности, образовавшейся в конце 2009 г.В группу 1 входят активы, свободные от риска; в группы 2 и 3 - активы с минимальным риском; в группу 4 включены активы с повышенным риском; группу 5 составляют активы с максимальным риском. Активы, взвешенные с учетом риска показывают размер возможной потери части стоимости по данному активу, и определяются следующим образом, руб.: Ap = Ao * Kp где Ap - активы, взвешенные с учетом риска их потерь; Наименование активов Группа активов по риску Коэффициент риска, % Балансовая сумма (млрд.руб.) Удельный вес, % к активам Активы, взвешенные с учетом риска Наибольший удельный вес активов - 92,6% - приходится на наименее подверженные риску группы первую и вторую, т. е. банк успешно диверсифицирует свои активы, тем самым значительно минимизируя свои риски. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1), ограничивает риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.Таблица 7 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2012 г. Снижение процентной ставки на 302 базисных пункта 50,7 - 50,7Таблица 8 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2011 года. Снижение процентной ставки на 290 базисных пункта 22,2 - 22,2Таблица 9 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2011 г. (рассчитанное на основе волатильности процентных ставок в российских рублях и иностранной валюте согласно методологии, принятой в 2012 г.) (млрд.руб.)Таблица 10 - Результаты расчетов процентного, фондового и валютного риска при помощи метода VAR на 31 декабря 2012 г. Значение на 31 декабря2012 г.

Содержание

Введение

1. Качественный анализ банковских рисков

2. Анализ нормативов Центробанка

3. Количественный анализ банковских рисков

4. Рекомендации по снижению банковских рисков и выбору методов управления

Выводы и предложения

Список использованных источников

Приложения