Развитие страхования жизни посредством построения эконометрической модели - Дипломная работа

В 2011 году премии по страхованию жизни во Франции, Германии и Италии снизились на 13%, 5% и 18% соответственно (по сравнению с 4%, 7% и 11% в 2010 году). Волатильность фондового рынка, снижение потребительского спроса, низкие процентные ставки, которые приводят к снижению премиального дохода, говорит о том, что в Европе страхование жизни работает «правильно» в том самом смысле, что львиная доля ее премий инвестируется с целью накопления. Они доказали, что быстрые темпы развития отечественного страхования жизни вызваны не желанием людей думать о будущем, а принуждением банков при выдаче потребительских кредитов заключать договор страхования жизни. В связи с этим было интересно изучить значимые факторы, влияющие на страхование жизни, проводимое в Европе. Необходимость выявления таких факторов для развития классического страхования жизни определяет выбор данной темы исследования и свидетельствует об ее актуальности.Страхование жизни подразумевает предоставление гарантии выплатить страхователю или указанным им третьим лицам определенную сумму денег (страховую сумму) в случае смерти застрахованного или дожития его до определенного возраста в обмен на уплату страховых премий, которая может быть произведена страхователем единовременно либо несколькими платежами. Вероятность наступления страхового риска (случая) в страховании жизни определяется страховщиками по демографической статистике (средней продолжительности жизни населения, показателям смертности и т.п.) На основе этих данных и возможности вкладывать средства в различные активы они могут проводить долгосрочную капитализацию страховых взносов. Страхование жизни позволяет человеку решить целый ряд социально-экономических проблем, одни из которых позволяют справиться с несовершенством системы социального страхования и обеспечения с одной стороны, и увеличение личного бюджета плюс предоставление ряда гарантий при выполнении ряда финансово-кредитных операций с другой. Страхователь должен иметь страховой интерес к своей жизни или жизни лица, чтобы иметь возможность компенсировать материальные потери в случае гибели застрахованного. Страховщик выплачивает страховую сумму, указанную в договоре, в случае если смерть застрахованного наступает в течение срока действия договора в обмен на уплату страхователем страховых премий.На основе данных демографической статистики, характеризующей показатели смертности по стране, продолжительность жизни, составляются таблицы смертности, которые используют страховщики при определении тарифных ставок по страхованию жизни. Таблица смертности в общем виде представляет собой таблицу, которая для любого возраста x лет показывает количество lx доживающих лиц до этого возраста из первоначальной совокупности, состоящей обычно из l0 = 100000 новорожденных. В таблице смертности должны присутствовать как минимум следующие столбцы: · Возраст x лет (от 0 до ? лет с шагом в один год, где ? - предельный возраст таблицы смертности) Кроме того, в таблицах смертности часто приводятся производные показатели, например: · Количество лиц dx ,умирающих при переходе от возраста x лет к возрасту (x 1) лет: , · Вероятность смерти qx при переходе от возраста x лет к возрасту (x 1) лет: , · Вероятность px дожития лица в возрасте x лет до возраста (x 1) лет: , · Среднее остаточное время жизни в возрасте x лет и др. Следовательно, вероятность дожития лица в возрасте x лет до конца срока n лет, а именно, до возраста (x n) лет, может быть взята в таблице смертности как отношение количества доживающих до возраста (x n) лет lx n к количеству лиц в возрасте x лет lx: , Здесь npx - вероятность дожития лица в возрасте x лет до возраста (x n) лет.Иначе говоря, страхование жизни возникло в форме «погребального» страхования. В дальнейшем появилось страхование на дожитие до определенного возраста. Прошло более 15 лет перед принятием первых двух Директив Европейского союза, которые стали основой для создания единого страхового пространства: в 1973 году по страхованию иному, чем страхование жизни; в 1979 году - по страхованию жизни. · дифференциация страховых обществ на общества, занимающиеся страхованием жизни, и общества, занимающиеся страхованием иным, чем страхование жизни (не жизни); Они предоставляли учрежденным на территории одного из государств ЕС страховщикам возможность свободного предоставления страховых услуг страхователям, находящимся на территории любых других стран ЕС без согласования своей работы с органами страхового надзора этих стран либо учреждения на территории этих государств в какой-либо форме коммерческого присутствия этого страховщика.Согласно договору, страхователь регулярно уплачивает страховщику заранее оговоренную сумму (страховую премию) до наступления своей смерти, а страховщик уже после смерти выплачивает его родственникам определенную договором сумму.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

1.1 Понятие, цели, принципы и виды страхования жизни

1.2 Особенности структуры актуарных расчетов в страховании жизни

ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

2.1 Формирование рынка страхования жизни в Европе

2.2 Развитие рынка страхования жизни в России

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ

3.1 Построение эконометрической модели объема премий европейских стран по страхованию жизни в период с 2002-2011 гг

3.2 Анализ европейского рынка страхования жизни

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ