Разработка проектных решений по созданию информационной базы коммерческого банка - Курсовая работа

Банковская система является своеобразным посредником между собственниками временно свободных финансовых ресурсов и экономическими субъектами, испытывающими нехватку в них, а значит, особенностью банковской деятельности является работа в основном с привлеченными средствами клиентов и заимствованиями на межбанковских финансовых рынках. Данная деятельность сопряжена как с возможностью потери привлеченных средств, так и с их приумножением, в конечном счете, с рисками.В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т. д.). В предпринимательской деятельности под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Под риском в банковской практике понимают опасность (возможность) потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.-банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не возмещены принципалом; -приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) правам (требованиям); -приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным; Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц (связанном кредитовании), т. е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также может возникать страновой риск и риск не перевода средств.Основным методом выявления риска выступает комплексный анализ банковских операций, подверженных риску и анализ внешних факторов влияющих на образование и изменение риска. Под экономическим анализом понимают определенные приемы и методы оценки банковских операций с целью выявления операций, подверженных риску и причин его возникновения на возможно более ранних стадиях их формирования. В рамках проведения анализа решается задача получения достоверной картины текущего финансового положения банка, существующих тенденций его изменения и прогноза на перспективу, в том числе при возможном неблагоприятном изменении внешних условий.Предполагает анализ статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данного банка зон риска. В настоящее время некоторые российские банки оценивают риски на основании VAR-методики (value-at-risk - рисковая стоимость), базирующейся на анализе максимального отклонения от ожидания, рассчитанного с определенной долей вероятности. Value-at-Risk - это стоимость, подверженная риску, которая представляет собой оценку максимального потенциального убытка по финансовому инструменту или портфелю инструментов за определенный период времени в случае неблагоприятного изменения рыночных факторов, вычисляемую с определенным доверительным интервалом.Включает сбор и обработку мнений экспертов, составление обобщающих рейтинговых оценок и их «привязку» к определенным зонам рисков.Означает углубленный анализ выявленных зон рисков с целью установить оптимальные уровни приемлемых рисков для каждого вида операций банка или их совокупности. Механизмы принятия решений должны позволять каждому банку оценить, какие риски и в каком объеме он может принять на себя, определить, оправдывает ли ожидающаяся доходность соответствующий риск. На основе этого банк должен разрабатывать и претворять в жизнь мероприятия, позволяющие не допустить или снизить влияние фактора риска.Основанием для создания данного программного средства являются: - присутствие риска при выполнении самых различных банковских операций, при постоянном росте числа этих операций, обуславливает необходимость привлечения новых средств и способов анализа рисков;Разрабатываемая программа должна получать данные о выданных кредитах, выплатах и просрочках по ним; о депозитах, о случаях их досрочного изъятия; об инвестиционных программах, об объемах полученной по ним прибыли; балансы и отчеты о прибылях и убытках ссудозаемщиков для анализа их кредитоспособности; анкетные данные ссудозаемщиков-потребителей.Разработанная база данных предназначена для ввода, накопления и долговременного хранения информации о кредитах, депозитах, инвестициях, клиентах и балансах ссудозаемщиков. Атрибуты, полученные в результате изучения предметной области и проектирования базы данных, представлены в таблицах 2.1 - 2.9.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ОЦЕНКА РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Понятие «риск коммерческого банка»

1.2 Характеристика типичных рисков в банке

1.3 Методы оценки банковских рисков

1.4 Статистический метод

1.5 Метод экспертных оценок

1.6 Аналитический метод

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

2.1 Обоснование разработки

2.2 Концептуальное описание задачи

2.3 Разработка проектных решений по созданию информационной базы

2.4 Разработка проектных решений по программному обеспечению

2.4.1 Разработка алгоритма работы программы

2.4.2 Руководство пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ