Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования - Автореферат

Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования Специальность 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики кандидата экономических наук Работа выполнена в ГОУ ВПО Таганрогском технологическом институте Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ). Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Андрющенко Ольга Геннадьевна доктор экономических наук, профессор Арженовский Сергей Валентинович Защита диссертации состоится «07» июня 2010 г. в 13:00 на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.209.03 в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) по адресу: 344002, г.При этом актуальной становится проблема принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на российском рынке потребительского кредитования. В настоящее время следует констатировать факт недостаточной разработанности, как теоретических вопросов, так и практических моделей и методов принятия управленческих решений при регулировании уровня банковских рисков, способных обеспечить реализацию принятой на предприятии стратегии управления и развития. Основные проблемы реализации процесса принятия решений по управлению рисками в деятельности банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью данного процесса и обусловлена главным образом человеческим фактором, недостаточной надежностью и количеством информации о состоянии внутренней и внешней среды кредитной организации, на основании которой осуществляется выбор решения, что порождает различные информационные ситуации, определяющие условия формализации задачи и правила принятия решений в условиях неопределенности. Таким образом, проблема принятия решений при управлении банковскими рисками актуальна, представляет большой практический интерес и требует более глубокого исследования с учетом российских особенностей. Данная цель предполагает решение следующих задач: - произвести теоретических обзор существующих методологических подходов в реализации задач принятия решений по управлению рисками банков, выявить проблемы их реализации на практике, проанализировать данные подходы с позиции эффективности использования при планировании работы коммерческого банка на рынке потребительского кредитования и разработать комплекс методов поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками, способствующий разрешению обозначенных проблем;Разработана методика поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, основанная на использовании когнитивного анализа рисков и их факторов, имеющих качественную и количественную природу, и модели принятия решений по критерию максимизации математического ожидания полезности предотвращения рисковых ситуаций в деятельности предприятий банковского сектора. Построение и анализ когнитивных моделей рисков и их факторов в деятельности кредитных организаций, которые позволяют объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, а также анализировать систему в целом и отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между ними. Робертса: (2), гдехі(n), xi(n 1) - значение параметра хі в вершине vi в моменты моделирования n и n 1 соответственно; f(xi, xj, eij) - функционал преобразования дуг когнитивной карты (в частном случае это может быть функцией fij или весовым коэффициентом wij), где xi, - параметры вершин vi, xj, - параметры вершин vj, вершины vij IV, i,j =1, 2,…, k , eij - дуга, отражающая взаимосвязь между вершинами vi и vj, дуги EIJIE, i,j=1, 2, …, N; Pj - значение импульса в вершине vj; Qi(n) - возмущающие воздействия, поступающие в вершины vi. Разработанная методика отличается возможностью систематизировать внутренние и внешние факторы рисков предприятия банковского сектора, и позволяет произвести моделирование распространения возмущений на когнитивных картах с целью исследования возможных управленческих решений, оценки и выбора наилучших решений по управлению рисками банка на рынке потребительского кредитования по критерию максимизации математического ожидания полезности. Реализацию первой из перечисленных операций целесообразно начать с классификации рисков, наиболее значимых в деятельности конкретного коммерческого банка, которая позволит четко определить место каждого из рисков в общей системе и систематизировать их по степени их управляемости.